January 10, 2018 / 9:59 AM / 8 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率续持稳在既有区间,银行间短钱充裕急待去化

    * 短率大致持平
    * 银行短钱充裕待去化
    * 短票/RP利率持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示,上日逾350亿台币的公债还本付
息入帐后,暂停泊帐上以便支应周五国库借款及公债交割,造成近日银行间短钱充裕尚待去化,令短率续稳在
既有区间不变。
    
    他们并称,目前市场资金需求疲软,让银行间短钱欠缺去路,静待周五国库短借逾600亿台币及五年新债
发行250亿台币,成银行间资金去化管道,并仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。
    
    〞市场没什么需求,看看明天有没有人先拆跨月。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    另位民营银行交易员也称,因明起与票券商承作三周拆款即可跨月,初估利率将开在0.39-0.40%,略低于
上月的0.42%跨月利率,跨农历年拆款利率则在0.41-0.42%。
    
    台湾央行周三傍晚预告,本周五(12日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%不变。
      
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 I>                                               
 隔夜银行间拆款加权平            0.182%                  0.180%
 均利率                                           
                                                  
   --隔夜拆款利率区间         0.180-0.280%             0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间         0.181-0.370%             0.179-0.370%
   --两周拆款利率区间         0.190-0.370%             0.320-0.370%
                                                  
                
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量才会例行性增温,近日票量依旧不足以因应银行买票需求,使
短票利率持续徘徊现有区间。
      
    一位大型票券商交易员提到,目前自保短票成交以跨月天期为主,至于月内资金调度则尽量以拆款为主,
与银行承作一周利率落在0.35-0.37%。
    
    〞银行还是一堆钱要去化。〞一票券商交易员说。
        
    今日月内自保短票成交利率主要在0.36-0.38%,跨月短票利率主要在0.37-0.40%,皆大致同于上日;至于
跨农历年短票则落在0.42-0.43%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.34-0.40%,成交69.29亿台币
;前日加权平均利率0.375%,区间在0.35-0.40%,成交92.53亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.401%,区间在0.37-0.43%,成交金额32.04亿台币;前日成
交加权平均利率在0.395%,区间在0.37-0.43%,成交金额24.81亿。
    
    台湾央行周三发行3,718亿台币定存单,发行余额减6亿台币;周四存单到期2,902亿,周五则为3,038.5亿
。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备229亿台币,累计超额准备575亿台币、加计前期1%的超额准
备2,035亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,现在资金情势稳中偏松,今日交割和硕80亿台币公司债并
不影响资金调度,RP利率续持在现有区间内,后续关注周五交割五年新债107-1期250亿台币,其中证券商得标
比重高逾45%。
    
    他们也称,今日投信、银行及保险端资金普遍宽裕,带动RP利率维持在低档区间,至于各交易商周五交割
五年新券确切金额则尚未底定,因为在周四该券最后交易日前仍有变数。
    
    〞市场还是偏多钱,但没到很滥的感觉。〞一大型证券商交易员说。
    
    台湾央行周二表示,财政部委托标售的五年公债107/1期A07101=TWO得标利率在0.688%。得标比重方面,
银行业得标比重44.4%、证券业45.2%、票券业10.4%。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.31%,跨月则在0.
31-0.32%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要
在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要在0.29-0.30%,跨月利率则在0.31-0.33%。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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