January 12, 2018 / 12:02 AM / 5 days ago

重温稿-台湾货币市场:资金宽松令短率持稳,关注明日两年期定存单标售结果

    * 资金宽松令短率仍持稳
    * 关注两年定存单标售结果
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周四仍持稳。资金调度人士表示,目前资金偏松,
短率仍持稳区间,静待明日国库短借逾600亿台币及五年新债250亿台币交割等变数厘清,并
关注两年期定存单标售结果。
    
    他们并称,今日已有民营银行开放与票券商承作三周跨月及跨农历拆款,利率分别落在
0.39%及0.41%,其中跨月拆款利率已较上月走跌,而票券商承作意愿并不强,暂倾向先以短
票调度跨月资金,月内资金调度才以拆款为主。
    
    〞资金好松,钱不知道从哪里来的。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    台湾央行周五将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单加权平
均得标利率预计将落在0.56-0.57%,较上次的加权平均得标利率0.554%略走高。
    
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.370%               0.190-0.370%
    

    **短票利率持平**
    
    短票方面,一位大型票券商交易员表示,目前除了银行端买票意愿积极外,多提前一天
预框短票以免向隅,并有寿险业抢作跨农历年短票RP,利率落在0.39-0.41%,其中天期拉长
至三月初成交利率仅在0.41%附近。
    
    他并称,目前短票成交青睐以跨月及跨农历年天期为优先,月内则以拆款资金因应,感
觉银行及寿险资金急待去化,让短票利率有望持在既有区间整理。
    
    〞目前看起来很顺,一早就有银行打来框明天的票。〞一票券商交易员说。
    
    另位大型票券商交易员也称,目前自保短票成交以跨月天期为主,至于月内资金调度则
尽量以拆款支应,与银行承作一周利率落在0.35-0.37%,近期暂不急于承作跨月拆款。
     
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%,跨农历年短票则落在0.39-0.42%,
其中0.38%、0.43%是少数成交,皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%,区间在0.35-0.41%,
成交116.96亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.34-0.40%,成交69.29亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.385%,区间在0.31-0.43%,成交金额23.6
2亿台币;前日成交加权平均利率在0.401%,区间在0.37-0.43%,成交金额32.04亿。
    
    台湾央行周四发行2,898亿台币定存单,发行余额减4亿台币;周五存单到期3,038.5亿
。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备462亿台币,累计超额准备1,058亿台币、
加计前期1%的超额准备2,518亿台币。  
          
            
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日投信、银行及保险资金皆偏松,使
RP利率维持在原有区间不变,至于明日交割五年新债107-1期250亿台币,料不影响市场资金
调度。虽有资金缺口 资金应该蛮好找的
    
    他们也称,现在RP市场资金多、券源少,带动RP利率续处低档盘整,而此次五年新债的
证券商得标比重高逾45%,尚待观察今日券商在该券最后交易日成交状况而定。
    
    〞现在纵使有资金缺口,资金应该蛮好找的。〞一证券商交易员说。 
    
    台湾五年公债107/1期得标利率在0.688%。得标比重方面,银行业得标比
重44.4%、证券业45.2%、票券业10.4%。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%,跨月则在0.31-0.32%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%
。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公
债RP月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要在0.26-0.30%,
跨月利率则在0.26-0.33%。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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