January 12, 2018 / 9:52 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率徘徊既有区间,下周留意银行兑换新钞后资金变化

    * 短率续徘徊既有区间
    * 留意银行兑换新钞后资金变化
    * 两年期定存单标高于市场预估
    * 短票和RP利率依旧大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周五续徘徊既有区间。资金调度人士表示,由于资金偏松,今日国库
短借逾600亿台币及五年新券交割250亿台币,无碍市场资金调度,短率仍持稳区间,下周一起银行将陆续与台
银兑换新钞,后续留意对资金流动性的影响。
    
    他们并称,尽管两年期定存单得标利率稍高于预期,但今日资金仍显充裕,仍有民营银行提供票券商三周
跨月及跨农历拆款资金,利率分别在0.39%及0.41%,成交多以到期续作为主,票券商多倾向拉长拆款天期至农
历年后。
    
    〞今天钱还是很好调啊,没有感觉国库大额借款影响。〞一位拆入方民营银行资调人员说。 
    
    他们认为,市场预期银行与台银兑换新钞的影响需要一段时间才会发酵,且下周一公债还本付息逾800亿
台币,将缓和两年期定存单交割400亿台币及银行兑换新钞后续效应。
    
    台湾央行周五宣布,今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.577%,稍高于市场预估的0
.56-0.57%,并较上次标售结果0.554%上升2.3个基点。高标则落在0.587%。
    
    台湾央行周五称,为改善农历春节假期后存单到期金额偏高情形,下周四(18日)原发行的28天期定存单改
发26、27天期,发行利率均为0.59%。
        
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.600                     29.605    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,883.96                  10,810.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.370%                0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.370%                0.250-0.370%
   
         
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周五发票量例行性增温,但银行买票需求仍强,成交尽量以跨农历年
天期为优先,让短票利率仍持在现有区间不变,下周留意银行陆续向台银兑换新钞对资金流动性的影响。
    
    他们并称,寿险业资金偏松抢进跨农历年短票RP,成交利率落在0.38-0.415%间,目前较为青睐天期拉长
至3月初的跨农历年短票优先成交。
    
    〞今天每家银行都很多钱,票拆量都可以增加,但没票给他。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%,少数成交在0.40%;跨农历年短票则落在0.39-0.42%
,其中0.38%、0.43%是少数成交,皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%,区间在0.37-0.40%,成交72.7亿台币;
前日加权平均利率在0.376%,区间在0.35-0.41%,成交116.96亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.418%,区间在0.38-0.43%,成交金额50.57亿台币;前日成
交加权平均利率在0.385%,区间在0.31-0.43%,成交金额23.62亿。
    
    台湾央行周五发行3,136.5亿台币定存单,发行余额增98亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆3,179亿台币;分别为周一1,655亿、周二840.50亿、周三808亿、周四7,131.5
亿及周五2,744亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负46亿台币,至周日累计超额准备988亿台币、加计前期1%
的超额准备2,448亿台币。  
          
            
    **RP利率持平低档**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日交割五年新债107-1期250亿台币,并不影响RP市场资
金调度,RP利率仍持平低档。
    
    展望下周,他们也称,目前投信、银行及寿险资金都偏多,短线RP利率有望续持在原有区间不变,但须留
意外币债券交割变数。
    
    〞下周利率就希望比照本周办理就好。〞一大型证券商交易员说。 
    
    下周主要债券交割因子包括周一央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿台币有担保公司债
,周四则有ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债,周五则有Barclays Bank PLC发行6.7亿美元债。但下周
一公债还本付息高达822.125亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.31%,跨月则在0.
31-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,
至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要
在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要在0.26-0.30%,跨月利率则在0.26-0.33%。(完)   

 (审校 曾祥进)
  
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