January 23, 2018 / 9:50 AM / a year ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月拆款利率平稳,外资汇入增添资金偏宽松想像

    * 跨月拆款利率续稳,外资汇入令资金水位上扬
    * 银行提领新钞令调度需求略增,整体心态偏保守
    * 短票与RP利率持稳,寿险走钱状况有所改善

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月23日 - 台湾银行间跨月短率周二稳在区间。资金调度人士表示,台币近日大幅升值,外资汇
入令整体资金水位升高,多少抵销了银行提领新钞导致周转金减少的影响,短率因而稳在既有水准不变。
    
    他们指出,今日票券商缺口普遍不大,拆款需求有限;但银行间则因向台银兑换新钞迈入第二周,随着库
存现金水位增加,拆入资金以利周转的需求略增。虽然银行间因应春节年关心态偏于保守,但近期外资的持续
流入,也增加了短率不致走高的想像空间。
    
    〞银行心态普遍保守,拥兵自重,钱都握在手上。〞一位大型银行资调人员说。
    
    虽然如此,但一大型票券交易员指出,目前能供应跨农历春节拆款的往来行库,已经有九家之多,承作利
率皆为0.41%。由此观察,农历年整体资金供应偏向宽松。
    
    另一大型票券商交易员亦表示,过去银行通常会在年关前一、两周才开始供应跨年拆款,但这回则提前了
不少,显示即使银行有因兑换新钞积压库存现金的压力,但资金还是偏多。再加上外资自去年底以来持续汇入
,将有利于农历年前短率波动不致放大。
    
    台币兑美元周二出量震荡收小升,创五年收盘新高。汇银人士称,受外资持续疯狂涌入激励,台
币延续上日急涨走势,开盘不到一小时即攻破29.200重要心理关卡,并一度狂升逾3角,创近五年盘中新高;
但尾盘央行进场干预,终场仅小升3分。

 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.402                     29.432    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,253.11                  11,231.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%              0.177-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.177-0.370%              0.177-0.370% 
   --两周拆款利率区间           0.190-0.400%              0.190-0.390%  
 
         
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,上半周资金缺口都不大,卖票多以跨农历年为主,承作利率则持稳在
既有水准。
    
    不过票券商交易员也指出,目前流通的短票已跨过农历春节的还不到一半,预料月底到下月初因应年终奖
金发放的发票量将会变大,届时才是真正的挑战。

    〞目前是有利卖方,必须提早作准备。〞一位大型票券商交易员说。       
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%,少数在0.40%;跨农历年短票则落在0.40-0.42%,少
数成交在0.39%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%,区间在0.370-0.430%,成交27.25亿台
币;前日加权平均利率在0.380%,区间在0.375-0.395%,成交80.66亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.402%,区间在0.380-0.420%,成交金额58.17亿台币;前日
成交加权平均利率在0.407%,区间在0.31-0.467%,成交金额84.49亿。    
    
    台湾央行周二发行1,881.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,887亿台币,发行余额减5.5亿台币。
    
    本周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币;余日分别为周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿
。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备608亿台币,累计超额准备6,547亿台币、加计前期1%的超额
准备8,007亿台币。  
          
            
    **寿险走钱状况改善**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,国际债券交割仍影响市况,为因应投信、寿险抽离资金,
已提前增加与银行承作额度。
    
    他们指出,今日投信、寿险端走钱的状况已不明显,有的寿险还回头要券。不过因应农历春节,客户仍会
要求稍高的利率。
    
    〞外币债交割略有影响,我已经多与银行往来了。〞一位大型证券商交易员说。   
    
    今日有QNB Finance发行7.2亿美元债。
    
    本周主要债券交割因子尚有:周三韩国输出入银行发行两档共5亿人民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿
美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。(国际板债券交割请参
考资金一览表)    
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.31-0.32%,跨月则在0.32
-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至
于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要在0.
27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,跨月则在0.30-0.33%。(完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
  
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