January 26, 2018 / 9:55 AM / a year ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,央行减少冲销力道令短钱充斥

    * 央行减少冲销力道短钱充斥,但银行心态保守
    * 下周有400亿台币国库借款及700亿国库券交割
    * 寿险业买票需求升温,债券交割无碍RP利率

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示,在央行刻意减
少隔夜冲销力道下,市场短钱充斥,不过由于提存期结束前,将有400亿台币国库借款以及7
00亿国库券交割,庞大资金需求令市场心态保守以对。
    
    他们指出,下周末适逢尾牙,多数企业有发放年终奖金需求,正好又是本提存期最后交
易日,均使得银行操作偏向审慎,宁愿将资金堆在帐上,以备不时之需。
    
    〞央行有减少冲销力道,短钱很多,但大家不敢大意。〞一位大型银行资调人士说。
    
    不过由于主要票券商普遍不缺资金,银行资调人士也表示,今日拆入需求平平,除了少
数银行与小型票券商有新增外,多以到期续做为主。
    
    大型票券商交易员认为,由于下周五是尾牙,届时短票发行量可能会增加,或许短率会
有所波动。不过由于龙头银行仍正常供应资金,因此不需担忧调度问题。
    
    根据央行最新统计,至上日通货发行数已提高至2兆1,531亿台币,银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约902亿台币。    
    
    台湾央行周五称,为改善2月底连续假期后存单到期金额偏高情形,将原下周四(2月1日
)发行的28天期定存单改发4天及5天期,利率均为0.20%。
         
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.101                     29.069    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,147.10                  11,165.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%             0.180-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.184-0.400%             0.182-0.370%  
   --两周拆款利率区间           0.320-0.400%             0.250-0.390%   
   
    **寿险买票需求增**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,今日虽是周五,但发票量并未增加,且此前因应国
际债交割的寿险业也有买票需求,缺口很快就补平。

    展望下周,他们认为,目前看来资金缺口都不大,但毕竟下周五是尾牙,难保企业有新
发行短票需求,因此还是要审慎因应。
    
    〞寿险资金有出来,可能有新增保费收入吧。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%;跨农历年短票则主要落在0.41-0.4
2%。    
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.385%,区间在0.310-0.420%
,成交51.59亿台币;前日加权平均利率在0.411%,区间在0.390-0.420%,成交27.76亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.420%,区间在0.400-0.430%,成交金额88
.30亿台币;前日成交加权平均利率在0.409%,区间在0.390-0.420%,成交金额36.97亿。  
  
    
    台湾央行周五发行1,524.3亿台币定存单,发行余额减331.7亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆256.60亿台币;余日到期金额分别为:周一2,151亿、周
二2,176亿、周三4,364亿、周四8,332.30亿及周五3,233.30亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备961亿台币,累计超额准备1兆1,284亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆2,744亿台币。  
    
          
    **债券交割无碍资金供应**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日虽续有美元债交割,但整体资金供
应充裕,寿险与投信并未大举走钱,利率维持既有水准不变。
    
    展望下周,他们指出,国际债券交割仍是最大影响变数,再加上邻近月底,利率往区间
高位靠拢料不可免。
    
    〞有几家投信问要不要收钱,感觉月底虽近但还不紧。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称,相较过往,今年年底的资金状况改善很多,但也会随客户的需
求而适时微调利率,因此会逐渐往区间高位靠拢。    

    今日有日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。
    
    下周主要债券交割因子有周一德意志银行新加坡分行发行5.0亿美元债、周二发行273天
期国库券350亿台币、周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利
银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4
亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表) 
   
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.31-0.3
2%,跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.4
0-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.26-0.30%,农历年前0.31%,跨农历年在0.33%;公司债月内利率主要成交
在0.25-0.30%,农历年前0.33%,跨农历年在0.35%。(完)

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
  
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