January 31, 2018 / 10:02 AM / 8 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,拆入需求不振月底偏向宽松

    * 月底资金需求不振,市况偏向宽松
    * 龙头银行年前恐不供应拆款,后市平添变数
    * 钱多票少有利票券商分散落点

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月31日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,今日是月底,但由于多已避开落点,整体拆入需求不振,市况颇为宽松,利率则稳在既有水准。
    
    不过他们指出,龙头大型银行有可能直到农历春节假期前都无法供应拆款,下周起年关紧缩效应料将逐渐显现,可能对市况造成影响。惟另一家大型银行今日起供应跨年拆款,可望令利率不致明显波动。
    
    〞没什么需求啊,大家都调完了。〞一位大型银行资调人士称。
    
    另一银行资调人士则表示,大家不会把缺口放到最后一天,尤其是票券商早就惯性避开月底的落点,因此今日拆入的需求颇为清淡。
    
    一大型票券商交易员指出,今日是〞零拆款〞,仅以卖票补平缺口;预料提存期底的市况都将相对稳定。
    
    不过另一大型票券商交易员认为,下周逐渐接近农历年关,企业要发放年终奖金、民众也有兑换新钞需求,整体资金状况可能趋紧。
    
    根据央行最新统计,至周二通货发行数已提高至2兆2,045亿台币,银行间从15日起开始向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,416亿台币。     
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(2月2日)将发行的七天期定期存单,利率维持在0.20%原水准。
          
 本地时间17:53                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.390%               0.185-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.390%               0.270-0.400%
   
    **钱多票少**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,虽是月底,但钱多票少,银行买票多能接受跨过农历春节,且因60天期的利率较高,较获得买盘青睐。
    
    他们提到,顺利度过月底后,接下来就要准备应付农历年关,由于大型银行可能不供应拆款,再加上企业发票量料将增加,可能牵动短票利率往区间高位靠拢。
    
    〞我想月初应该就会变紧,要审慎因应。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%,成交少;跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.300-0.420%,成交49.29亿台币;前日加权平均利率在0.407%,区间在0.310-0.430%,成交64.01亿台币。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.400%,区间在0.310-0.430%,成交金额72.68亿台币;前日成交加权平均利率在0.416%,区间在0.390-0.430%,成交金额37.45亿台币。    
    
    台湾央行周三发行4,361.5亿台币定存单,发行余额减2.5亿台币。周四央行定存单到期金额8,332.3亿、周五为3,233.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备798亿台币,累计超额准备1兆3,679亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,139亿台币。 
       
          
    **月底效应不明显**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商资调人士表示,今日是月底,但无论投信、银行与寿险的资金都颇为宽松,没有紧俏的感觉。
    
    有证券商交易员称,今日还有外商银行来问有无新资金需求,可以配合调降利率。虽然月底宽松,但对下周农历年前的资金状况仍审慎以对。
    
    〞蛮多寿险、投信来丢钱,月底蛮平顺的。〞一位大型证券商交易员说。   
    
    今日有西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿。本周主要债券交割因子尚有:周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表)      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP农历年前利率在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP月内利率主要在0.26-0.30%,农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%,农历年前0.34%;跨农历年在0.36%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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