February 5, 2018 / 10:01 AM / 20 days ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期初始资金充裕短率平稳,留意外资资金流向

    * 提存期初大致平稳,短率持平
    * 短票量不多,缺口小
    * RP利率大致能持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示,提存期刚开始
,市况大致平稳,利率也能持平。不过今日台股随着美股大跌,外资估计亦有汇出
,要留意动向。
    
    他们表示,台股大跌,汇市中台币也走贬,外资若是启动一波汇出潮,可能会
使台币资金短少,值得留意。
    
    〞今天一开门可以说是多钱,不过过年因素还是有点远,很难说会不会紧,〞一位大型
商银交易人士说。
     
    另一位小型商银交易人士则表示,旬初感觉安静,市场也未见特殊需求,短率平稳。
    
    至于一家本地大型银行继上周五后,今日持续开出跨农历年约三周的拆款0.41%予票券
商,利率略低于另外一家本地大银行先前的0.42%水位。  
    
    台币兑美元周一连续第三日收贬至近两周新低。
        
    根据央行最新统计,至周一通货发行数已达2兆2,885余亿台币,银行间从1月15日起开
始向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约2,203亿台币。   
                
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.307                     29.235    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,946.25                  11,126.23    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.360%               0.181-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.360%               0.300-0.370%
         
    
    **票量不多缺口小**
    
    短票部分,票券商交易员表示,提存期才开始,不过今日短票量仍小,需求不高,市场
供给也算平稳。
       
    他们指出,先前已有不少年后的资金供给,不论短票或拆款的金额都颇不少,因此目前
看来年前季节性的紧缩现象可能不会发生。
    
    〞资金供给平平,不算多,因为是周一,短票量很少,〞一位大型票券商交易员说。
     
    今日农历年前自保短票成交利率成交很少;主要在跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%
,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.350-0.420%
,成交190.79亿台币;前日加权平均利率在0.408%,区间在0.380-0.420%,成交66.0亿台币
。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.396%,区间在0.350-0.440%,成交金额93
.36亿台币;前日成交加权平均利率在0.407%,区间在0.380-0.420%,成交金额43.31亿台币
。
     
    台湾央行周一发行4,081亿台币定存单,发行余额减1亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币,本周余日到期情况分别为:周二4,034
亿、周三3,553亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。
        
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备618亿台币,累计超额准备达1,215亿台币
、加计前期1%的超额准备3,784亿台币。  
          
          
    **RP利率大致维持不变**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,提存期才开始,市场资金平稳宽裕,市
况持平。目前投信持稳,银行偏多。

    他们表示,目前市场资金平稳宽裕维持不变,尤其是近期债市殖利率涨升幅度很大,各
方抛券频频,至于债券附买回利率大致不变,市况尚称稳健。
    
   〞大家卖券了,也没有什么资金缺口,〞一位大型票券商资金调度人士表示。
      
    周一有周一摩根士丹利发行1亿美元债。 
    
    本周主要债券交割因子还有:周二杜拜国民银行发行2.85亿美元债、摩根大
通发行3.9亿美元债;周三加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法国东
方汇理银行发行2.55亿美元债,周四财政部发行107/2期公债,金额暂订250亿台币、周五三
井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。(国际板债券交割请参
考资金一览表)      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也持平,公债RP农历年前利率在0.31-0.32%。至于
跨农历年成交则靠向0.32-0.33%,上日在0.33%;公司债RP农历年前利率则在0.40-0.41%,
上日在0.41-0.42%;至于跨农历年成交在0.42%,上日在0.42-0.43%。
    
    今日有大型票券商将与金融机构承作RP利率大致不变,极短天期利率在0.25-0.26%;公
债RP农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债农历年前利率0.31%;跨农历年在0.33
%。(完)  

 (审校 乔艳红)
  
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