February 8, 2018 / 9:51 AM / 16 days ago

更新版 1-台湾货币市场:银行间调度平顺短率持稳,债券附买回利率稳中略升

    * 银行间短率持稳,调度平顺
    * 银行资金多短票持平
    * RP利率稳中略升

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北2月8日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士称,市场资金平稳,短率
没有太大变化,尤其还有不少银行有多余资金可供拆借,调度平顺。
    
    他们指出,部分仍拆出余裕的银行也还收到不少拆借需求,至于一周的利率也大致维稳
在0.21-0.25%左右,没有太大变化。
    
    〞明天虽然是周末,但变动可能不大,外资也没有明显汇出,〞一位大型商银交易员说
。
    
    他们表示,外商银还有来排队冲销隔夜,仍算宽裕,拆借调度顺畅;至于票券商拆入的
需求随着近农历年愈来愈少。
    
     台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超83.68亿台币,连
五个交易日卖超共计651.98亿台币;上交易日为卖超166.66亿台币。
    
    台币兑美元周四带量收贬逾1角至逾两周新低。交易员表示,由于美股走势陷
入震荡、美元持坚,带动台币随亚币趋弱盘跌,且随着外资汇出力道增温、人民币转弱,致
台币贬幅扩大并向29.400靠拢。

    一资深汇银人士即称,外资连续数日在台股卖超后,且集中在周四大举汇出,单日净汇
出逾五亿美元。
    
    根据央行最新统计,至周三通货发行数达2兆3,418余亿台币,银行间从1月15日起开始
向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约2,736亿台币。 
          
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.390                     29.270    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,528.52                  10,551.54    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.370%               0.179-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.410%               0.310-0.400%
    
    
    **银行资金多短票持平**
    
    短票部分,票券商交易员指出,时日愈近农历年底,票券商的缺口日小,大多是到期续
拆、到期续做而已;至于大型公股银行的资金相对充裕,不论拆款、短票都供予资金,有效
缓解资金需求。
    
    一位大型票券商交易员认为,市况平稳宽裕,短票的量不多,销路可说是〞非常好〞。
    
    〞银行算平稳,〞另外一位大票券商交易员表示。
      
    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%,同上日,年前0.38%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.39-0.42%,
成交132.95亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.39-0.42%,成
交88.28亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.407%,区间在0.36-0.42%,成交金额16.9
7亿台币;前日成交加权平均利率在0.416%,区间在0.39-0.44%,成交金额18.49亿台币。
     
    台湾央行周四发行2,873.5亿台币定存单,发行余额增6.5亿台币;周五央行定存单到期
金额为2,385.8亿。
        
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备278亿台币,累计超额准备2,052亿台币、
加计前期1%的超额准备4,621亿台币。  
                  
          
    **RP利率稳中略紧**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,毕竟接近农历年底,且今日又有公债、近期连
串的国际债交割,寿险资金不足有提前赎回,债券附买回利率稳中偏紧,部分证券商将利率
上调1基点以吸引资金。
    
    另一家大型证券商交易员则指出,寿险业因应国际板债券交割,从上周五开始已陆续到
期赎回,抽回资金。因此若太仰赖寿险资金可能较会感受紧俏,不过银行的资金还充裕。
    
    〞整体台币资金水位算是充裕,反正如果钱不够就拆款支应吧,〞一位票券商交易员说
。

    另外一家大型证券商交易员则表示,〞不能调以轻心,还是要小心,最后二天不做落点
,因为变数还是很大。〞
    
    周四交割紧缩因素有:财政部发行107/2期公债,金额250亿台币;至于周五则有三井住
友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。(国际板债券交割请参考资
金一览表)      
        
    今日证券商与金融机构成交债券利率稳中略升,公债RP农历年前利率在0.31-0.32%,约
同上日;跨农历年利率主要在0.32-0.33%;另公司债RP农历年前利率在0.40-0.41%,跨农历
年0.42%。 
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳;极短天期利率在0.23-0.26%,上日0.23-0
.25%;公债RP农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债农历年前利率0.29-0.30%;
跨农历年在0.32-0.34%。(完)  

 (记者 高洁如; 审校)
  
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