February 13, 2018 / 12:01 AM / 5 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率勉力持稳,部分外商银反手拆入市况稍紧

    * 银行间短率大致持稳
    * 台股先前大跌,外汇走钱令外商银出现资金缺口
    * 短票大致维稳
    * RP利率亦勉力平稳

     记者 高洁如
    路透台北2月12日 - 台湾银行间短率周一大致勉力持稳。资金调度人士称,台股近期连
日崩跌,外资汇出,今日部分外商走钱,在市场由拆出转为拆入,令资金趋紧。不过经过调
节,短率尚能维稳。
    
    他们表示,外汇款波动大,今日台币资金情势相对偏紧。部分银行表示,对今日情况将
先观望,因不太确定外商银缺钱的情况会持续多久。
    
   〞明天可能还是有点行情,后天交易可能就少了。〞一位小型商银交易员说。
    
    她也表示,今日部分外商银虽资金较少,但不至于借不到钱,短率尚能够维稳。
    
    另一家大型票券商交易员则认为,外汇走钱令传统本地的大型汇银资金短少。至于外商
银的部分则因部分资金已汇走,台币资金池中资金不若先前多,在货市中投放金额相对有限
。
    
    台股上周连日崩跌,已跌至年线附近,统计上周五外资在台股卖超187.46亿台币, 连
六个交易日卖超共计839.44亿台币。
           
    根据央行最新统计,至周五通货发行数达2兆3,956.3余亿台币,银行间从1月15日起开
始向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约3,327亿台币。
    
    此外,台湾央行周一公布,将在下周三(21日)、下周五(23日)分别发行14天期及7天期
定存单,利率各维持在0.23%、0.20%不变。   
    
 本地时间 17:40                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.400                     29.407  
 台湾加权股价指数<.TWII        10,421.09                  10,371.72   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.330%              0.178-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.176-0.410%              0.190-0.410%
  
    **短票大致维稳**
    
    短票部分,一位大型票券商交易员指出,今日已是农历年前资金调度的倒数第三日,不
过因提前准备下,资金缺口已非常小。因此,即便银行间资金偏少,无碍平稳市况。
    
    另外一位大型票券商交易主管则认为,银行间资金的确比起上周五还更少,但倒也还好
,因为落点不大,仅剩微调部位,利率稍高也还能接受。
 
    〞这三天落点本来就很少了,接下来更是一天比一天少,〞前述大型票券商交易员说。

    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%,上日在0.40-0.42%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.39-0.42%,
成交214.6亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.38-0.42%,成
交154.37亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.406%,区间在0.32-0.44%,成交金额164.
35亿台币;前日成交加权平均利率在0.403%,区间在0.36-0.44%,成交金额68.89亿台币。
     
    台湾央行周一发行1,451.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,455.5亿台币,发行
余额减4亿台币。周二及周三则分别到期3,488.5亿、3,439亿台币。
         
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负7亿台币,累计超额准备2,949亿台币、
加计前期1%的超额准备5,518亿台币。  
                  
          
    **RP利率大致维稳**

    债券附买回(RP)市场方面,有交易员提到,资金情况不佳,部分投信提前解约以取得现
金。也有交易员表示,提前解约虽没有,但的确有不少客人到期不续做。整体而言,今日市
场资金明显少于上周。
    
    也有交易员认为,银行的资金明显较上周五少,不过倒也还好,只要多找一下,都能询
到足够的资金。只不过就是其利率会略高于投信。
        
    债市买卖断交易与证券市场相同,周一是年前最后一天交易日封关。债市附买回则交易
至最晚周三,但有不少交易商自行提前封关。
    
    〞还是要小心,我们明天是最后一天(资金调度),千万不能翻船,〞大型证券商交易
员说。
    
    此外,今日亦有多笔国际债交割,总计14.9亿美元、合约438亿台币。交割的国际债分
别是Comcast Corporation拟发行8.0亿美元债;地可银行拟发行2.5亿美元债。星
展银行拟发行0.5亿美元债;瑞银伦敦分行拟发行1.90亿美元债;玉山银
行发行无担保美元计价无到期日非累积次顺位金融债券2亿美元;财政部发行〞财107-4期〞
国库券,数额350亿台币。
        
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致不变,公债RP农历年前利率在0.31-0.32%;跨
农历年利率主要在0.32-0.33%;另公司债RP农历年前利率亦同在0.40-0.41%,跨农历年0.42
%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率区间低位略微上移,大致维稳;极短天期利率在
0.25-0.30%,跨农历年公债RP在0.30-0.33%,两者皆同上日;跨农历年公司债RP在0.31-0.3
6%,上日在0.30-0.36%。(完)    

 (审校 杨淑祯)
  
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