February 22, 2018 / 9:50 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳区间,近日国库借款抵销通货回笼宽松因子

    * 开春短率持稳区间
    * 国库借款抵销通货回笼宽松因子
    * 关注明日两年期定存单标售
    * 短票/RP利率仍旧大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北2月22日 - 台湾银行间短率周四持稳区间。资金调度人士称,尽管开春通货陆
续回笼及央行减发定存单让整体资金水位稍有垫高,但因近日国库借款近380亿台币,使银
行端资金略显分配不均,其中一大行续不拆出资金,另一大行则维持农历年前跨旬利率水准
,后续关注明日两年期定存单标售。 
    
    他们指出,春节长假才刚结束,市场仍在观察通货回笼的速度,周三开春首日通货回笼
逾200亿台币,而农历年后国库借款变数则抵销掉通货回笼的宽松因子,让开春通货回笼效
应尚不明显,反倒留意月底资金紧缩情形,并持续追踪通货回笼的影响。
    
    〞月底前还有国库借款,这个月都不会开门。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们并称,年后两大行资金操作较显保守,一大行暂不拆出资金,另一大行则以0.41-0
.42%与票券商承作两周跨旬拆款,不过也有其他银行以0.39-0.40%的较低利率供给票券商两
周拆款资金,使年后短率续持在既有区间整理。
    
    台湾央行周五将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单加权平
均得标利率预计将落在0.585-0.60%,较上次的加权平均得标利率0.577%略走高。
 
    
    根据央行最新统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去
年最高发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而周三开年发行额已降至2兆4,514亿,显示
新春开市首日通货回笼约229亿。 
      
 本地时间 17:41                   今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%              0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.400%              0.176-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.179-0.410%              0.176-0.410%
    
    **短票利率平稳**
    
    短票部分,大型票券商交易员指出,由于此前多避开资金落点农历年后及月底,周三、
周四发票量能并不多,而明日正逢周五发票量能例行性增温,且月底将近仍须留意资金紧缩
情形,不排除周五发票量增可能带动利率略靠向区间高位。
    
    他们并称,春节长假一过,通货料将陆续回笼,而银行间近日仍倾向回补积数,待银行
间积数调整差不多,闲置资金才会涌现。
     
    〞银行通货回笼的影响还要等等看,才会明显。〞一位大型票券商交易员说。
        
    今日大型票券商约30天季底前落点的短票主要成交在0.40-0.41%,天期较短才成交在0.
38%;跨季落点的短票则在0.41%-0.42%,亦有大型银行落在0.44%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.38-0.41%,
成交31.45亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%,区间在0.38-0.46%,成
交42.45亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.408%,区间在0.40-0.42%,成交金额9.34
亿台币;前日成交加权平均利率在0.420%,区间在0.40-0.44%,成交金额20.99亿台币。
     
    台湾央行周四发行2,628亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,627亿台币,发行余额
增1亿台币。周五则有231亿台币央行定存单到期。        
 
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备905亿台币,累计超额准备4,349亿台币、
加计前期1%的超额准备6,918亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,年后投信端资金较显宽松,而台债开年来
交投清淡,券商间资金缺口篇小,RP成交以到期续作为主,利率也大致持平不变。     
    
    他们认为,目前银行间通货回笼效应尚不明显,仍须留意月底前美元债券变数较多,尤
其关注下周一台湾银行将发行两档共计6.2亿美元债,交割金额较多值得留意。
    
    〞今天很安静,春节期间市场波动仍大,刚休完假要等待一下方向。〞一位大型证券商
交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,年后银行端、投信端资金较显宽松,料月底RP利率将大致持
在原有区间整理,目前跨月RP资金供给顺畅, 跨月天期公债及公司债RP利率皆较月内高出2
个基点。
   
    今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%,跨月成交则在0.31-0.32%;
而公司债RP月内成交利率则在0.40-0.41%,至于跨月成交在0.41-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%;公债RP月内利率主要在0.27-0.
30%,跨月在0.28-0.32%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.33%,跨月在0.30-0.35%。(完
)

 (审校 张喜良)
  
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