February 26, 2018 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿--台湾货币市场:短率大致持平留意月底效应,两年定存单标售稍高预期

    * 短率大致持平并留意月底紧缩效应
    * 两年期定存单均标利率稍高于预期
    * 短票利率区间偏升而RP利率依旧持稳

     记者 詹静宜
    路透台北2月23日 - 台湾银行间跨旬短率周五大致持平。资金调度人士称,尽管开春后
通货回笼已逾600亿台币,但因国库借款及票券商今日发票量增多、缺口较大,让市场资金
略显分配不均,两年期定存单均标也稍高于市场预期。 
    
    展望下周,他们指出,因下周三(28日)为台湾公众假期,距离月底仅剩两个交易日,成
交较为青睐跨旬至下月5日的两周拆款,利率仍持稳既有区间,下周仍须留意月底紧缩效应
。
    
    〞通货陆续回笼,资金会越来越宽松。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们并称,目前有银行持续供给跨旬拆款资金,与票券商承作跨旬拆款利率多在0.39-0
.40%,亦有大型银行成交在0.42%;至于一大行则持续不拆出资金,静待资金水位回升,再
重新释出资金。

    台湾央行周五标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.603%,略高于市场
预估的0.585-0.60%,并较上次标售结果0.577%上升2.6个基点;高标则在0.616%。
    
    根据央行最新统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去
年最高发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而周四开年第二日发行额已降至2兆4,116亿
,显示新春开市两日来通货回笼约627亿。 
      
 本地时间 17:36                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.306                     29.301    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,794.55                   10,662.38
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%              0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.400%              0.179-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.420%              0.179-0.410%
    
    **短票利率区间偏升**
    
    短票部分,票券商交易员指出,周五发票量能较日前呈现倍数增长,而银行间资金多缺
不一,带动短票利率区间偏升,所幸部分短票提前作好预框准备,让短票利率仍旧持稳区间
、不致波动太大。
    
    展望下周,他们认为,随着月底脚步逼近,银行间操作将转趋保守,资金紧缩效应仍不
可掉以轻心;目前跨月资金调度以短票为主,企图引导稳定资金提前跨季,降低季底因素的
影响。
    
    〞今天看来资金有比较紧,寿险也有走钱、比较不稳定。〞一位大型票券商交易员说。
        
    今日大型票券商约30天季底前落点的短票主要成交在0.39-0.41%,天期较短才成交在0.
38%;跨季落点的短票则在0.41%-0.42%、少数在0.43%,亦有大型银行落在0.44%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.39-0.41%,
成交43.9亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.38-0.41%,成交
31.45亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.395%,区间在0.31-0.45%,成交金额25.8
5亿台币;前日成交加权平均利率在0.408%,区间在0.40-0.42%,成交金额9.34亿台币。
     
    台湾央行周五发行974亿台币定存单,较今日到期定存单金额231亿台币,发行余额增74
3亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,820.8亿台币,分别为:周一2,452.5亿、周二2
,175亿、周四4,520.5亿及周五2,672.8亿。下周三(28日)则为台湾公众假期休市一天。
 
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备473亿台币,至周日累计超额准备5,823亿
台币、加计前期1%的超额准备8,392亿台币。  
    
                               
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,受惠于年后资金回流,投信端资金较为充
裕,让RP利率持稳区间不变,下周距离月底只剩两个交易日,仍须留意外币债密集交割变数
。     
    
    他们认为,随着农历年后银行间通货陆续回笼,对市场资金情势将有助益,惟月底前外
币债交割因子较多,市场仍不敢轻忽月底资金紧缩效应。
    
    〞目前还没有感觉月底因素,应该是通货回笼关系。〞一位大型证券商交易员说。
    
    下周债券主要交割因子有:周一华南银行发行32亿台币金融债券、台湾银行发行两档共
6.2亿美元债;周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行发行1.55亿美元债及挪威
地方银行公司拟发行2.9亿美元债;周四台北富邦银行发行10亿台币绿色债券。
    
    今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%,跨月成交则在0.31-0.32%;
而公司债RP月内成交利率则在0.40-0.41%,至于跨月成交在0.41-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%;公债RP月内利率主要在0.27-0.
30%,跨月在0.28-0.32%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,跨月在0.30-0.33%,与
上日变化不大。(完)

 (审校 张喜良)
  
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