March 5, 2018 / 9:54 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳区间,新提存期资金较显宽裕银行倾向负数操作

    * 短率持稳既有区间
    * 提存期初资金较显宽裕
    * 旬初银行倾向负数操作
    * 短票/RP利率持平区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周一持稳区间。资金调度人士表示,今日展开新的
提存期,整体资金情势较显宽裕,银行间也倾向负数操作,短率大致稳在既有区间。
    
    他们指出,尽管一大行暂不供给拆款及短券资金,但资金仍旧充裕,一周拆款利率维持
在原有区间不变,惟市场对季底效应仍有疑虑,票券商资金落点尽量避开月底最后一周,让
月初短率较难有趋跌空间,料续在区间内狭幅整理。
    
    〞月初资金比较偏松,但利率没有动。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,旬底因调整积数,有开放拆出资金,今日迈入新提存期,
暂无闲置资金承作短票及拆款,后续再视资金水位调整操作策略。
       
    据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最高
发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。至周一止,通货发行余额降至2兆2,755余亿台币,
即新春开市八个交易日通货已回笼1,988亿台币。
    
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.292                   29.290    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,642.90                 10,698.17    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.400%               0.183-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.400%               0.300-0.390%
   
    **短票利率持平**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,旬初银行间积极负数操作,带动短票买气较旺,企图
引导资金跨季,尽量避开资金落点月底最后一周,一个月天期自保短票利率仍主要成交在0.
40-0.41%,大致持平上日。
    
    他们指出,虽然提存期初整体资金较充沛,但短票利率很难往下测,毕竟季底变数较多
,票券商操作倾向逐步降低季底因素的影响。
    
    〞怕FED(美联储)第一季升息,且台湾央行总裁又换人,季底可以避就避。〞一大型票
券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.39%,上日亦同;至于跨季天期短票利
率则主要在0.40-0.41%,少数天期成交较长短票才会落在0.42%,同上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%,区间在0.31-0.41%,
成交155.49亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.38-0.41%,成
交66.79亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,791.5亿台币定存单,发行余额增101.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,623亿,余日到期定存单金额分别为:周二4,090亿、
周三4,677亿、周四2,875.5亿及周五2,290.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备11亿台币,累计超额准备1,272亿台币、
加计前期1%的超额准备2,500亿台币。  
    
                               
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,提存期初资金稳中偏松,又欠缺资金紧
缩因素,RP市场成交以到期续作为主,利率大多持平不变。
    
    他们指出,周一有韩国进出口银行及德意志银行到期还本共19.92亿人民币债,让旬初
资金水位更显宽松,周五也有大众银行金融债还本20亿台币,不过本周外币债券交割变数仍
在,持续密切留意后续影响。 
    
    “没什么需求,一早就平了。”一位大型证券交易员说。
    
    他们并称,本周交割因子多为外币债券,包括周二日商大和证券发行0.65亿美元债、法
国巴黎银行发行2.50亿美元债,及周四台北富邦银行发行1.95亿美元债及法国外贸银行发行
2.20亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准,公债10天期内利率主要成
交在0.31%;公司债RP利率成交在0.40-0.41%;跨季则较月内天期高出1个基点。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.31%,与上日变化不大;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.33-0.35%,皆持平上日。(完)

 (记者 詹静宜 ;审校 杨淑祯)
  
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