March 7, 2018 / 12:02 AM / 8 months ago

重温稿-台湾货币市场:拆款短率大致持平,银行资金涌进短票带动利率区间偏跌

 (重温稿)
    * 拆款短率大致持平
    * 拆入需求疲软使银行负数操作不易
    * 短票量少利率趋跌,RP利率则持稳

     记者 詹静宜
    路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周二大致持平。资金调度人士表示,旬初资金稳中
带松,拆入需求疲软使银行负数操作不易,资金涌进短票市场带动交投区间稍有下移。
    
    他们指出,旬初资金宽松效应及通货持续回拢,皆垫高银行间资金水位,惟需求不振,
拆款成交多以到期续作为主、利率仍持于原有区间,目前银行仍仰赖央行冲销过剩资金,所
幸央行冲销力道稍有增加,让周一超额准备转为负数。
    
    〞超额准备变负数,不是银行负数操作得宜,听说是老大(台湾央行)收得很积极。〞一
位大型银行资调人员说。
    
    他们亦称,一大行今日有开门供给资金承作到期续作拆款,但其资金情势尚未明朗,因
3月上旬国库借款高达约800亿台币,以因应本月后续公债到期还本,为季底前资金情势增添
变数。
    
    此外,台湾央行已公布为改善清明假期后央行存单到期金额偏高情形,将于周三发行的
28天期定存单,改为发行8天和9天期,利率均为0.20%,同时周三也将发行14天期定存单,
利率维持在0.23%不变。
    
    据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最高
发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而至周二止,通货发行余额降至2兆2,594余亿台币
,即新春开市以来通货已回笼2,149亿台币。
     
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.287                     29.292    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,784.34                  10,642.90    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.390%               0.183-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.210-0.400%
       
    **短票利率趋跌**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,上半周票量偏少,而银行间买气热络,令短票交投利
率略显下移,并带动跨季短票成交比重提高,以避免季底效应的影响。 
    
    他们指出,银行间旬初倾向负数操作,大幅提振买票意愿,惟票量偏少较难满足银行买
票需求,短票利率因而区间偏跌,今日资金调度也改以短票为主、拆款为辅。
  
    〞今天钱超多,买票力道太强。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.36-0.38%,跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%,交投主要区间略较上日下移。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%,区间在0.31-0.42%,
成交88.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%,区间在0.31-0.41%,成
交155.49亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,092亿台币定存单,发行余额增2亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,623亿,余日到期定存单金额分别为:周三4,677亿、
周四2,875.5亿及周五2,290.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负7亿台币,累计超额准备1,158亿台币、
加计前期1%的超额准备2,386亿台币。  
    
                               
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日交割大和证券0.65亿美元债、法国
巴黎银行2.50亿美元债,并无碍RP市场资金调度,投信及银行端资金皆较显宽裕,显示外币
债券交割对台币资金池影响有限,RP利率依旧躺平既有区间。
    
    他们指出,提存期初资金较显宽松,预期周四台北富邦银行发行1.95亿美元债及法国外
贸银行发行2.20亿美元债对RP市场影响也微乎其微,RP利率料续持稳原有区间盘整。 
    
    “钱蛮多的,利率已经蛮低的,还要跌到哪去。”一位大型证券交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准,公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.31%;公司债RP利率成交在0.40-0.41%;跨季则落在区间上缘。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)
  
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