March 9, 2018 / 9:42 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持平,下周留意交割变数较多对资金情势的影响

    * 短率大致持平
    * 下周留意交割变数较多
    * 短票/RP利率仍维持不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周五大致持平。资金调度人士表示,周五国库借款2
20亿台币对提存期初宽松的资金情势影响有限,需求依旧疲软,使拆款成交以到期续作为主
,短率也持稳既有区间。
   
    展望下周,他们指出,尽管下周仍有国库借款500亿台币及20年新债发行250亿台币,但
下周也有801余亿台币公债还本付息,两股力道相抵料对下周整体资金池变化不大,下周转
趋关注14.42亿美元债及暂定400亿台币的两年期定存单等交割变数。
    
    〞今天钱还是很好调,下周要留意一下交割变数。〞一位民营银行资调人员说。 
    
    他们并称,一大行今日续以0.39%的利率与票券商承作两周拆款,另一大行则对票券商
分别开出0.39%、0.40%的利率承作一周、两周拆款,但交投较显淡净,有大行预告下周将在
考量资金水位及交割变数后,不排除提前开放承作跨季拆款,惟利率未定。
    
    另有大型票券资调人士提及,为尽量避开季底紧缩变数,目前资金调度续以卖票为主、
拆款为辅,银行端多可接受跨季短票,至于下周承作两周拆款将落点季底最后一周,将改承
作一周或较短天期拆款,以避开资金落点季底。
    
    据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最高
发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而至周五(9日)止,通货发行余额降至2兆2,315余
亿台币,即新春开市以来通货已回笼2,428亿台币。   
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.300                     29.261    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,864.82                  10,823.24    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%  
   --一周拆款利率区间           0.181-0.390%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.390%               0.270-0.390%
    
    **周五票量例行性偏多**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,周五发票量例行性偏多,但银行间买盘热度仍在,短
票利率持平原有区间不变,跨季交投比重也渐提高。
     
    他们指出,受惠于银行端普遍接受承作跨季短票,先行避开落点季底,下周银行间买票
意愿料续偏高,待银行季底资金情势明朗,再转作跨季拆款缓解季底紧缩变数的影响。
    
    〞票券销售还是维持热度,这是趋势。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%;利率皆同于上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.38-0.41%,
成交116.71亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.38-0.41%,成
交78.05亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.385-0.41%
,成交85.39亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.39-0.42%,
成交78.02亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,559.5亿台币定存单,发行余额增269亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆3,485亿台币,余日到期金额分别为:周一1,407.50亿、周二
3,478.50亿、周三3,777亿、周四1,799亿及周五3,023亿。
     
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备113亿台币,累计至周日超额准备2,655亿
台币、加计前期1%的超额准备1,427亿台币。  
    
                               
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日投信端、寿险端资金略显分配不均
,但银行端资金仍偏充裕,市场资金调度顺畅,令RP利率维持不变。
    
    他们指出,目前券商间资金缺口偏小,RP交投多为到期续作,下周则须留意大额债券交
割变数对资金情势的影响。
    
   “下周外币债交割多,要看一下寿险的态度。”一位大型证券交易员说。
    
    下周主要债券交割变数包括周一墨西哥国家电力公司发行7.27亿美元债;周二交割20年
新债250亿台币、KEB Hana Bank发行4.25亿美元债及美国银行发行2.70亿美元债;周三央行
发行两年期定存单金额暂定400亿台币以及周五日商瑞穗证券发行0.20亿美元债、韩国进出
口银行拟发行15亿人民币债。

    至于下周主要公司债还本包括周一台塑石化公司债还本40亿台币、永丰银金融债还本10
亿台币、彰银金融债还本22亿台币及法国兴业银行人民币债还本10亿;周四则有联电公司债
还本75亿台币,周五也有韩国HANA BANK人民币债还本5.5亿。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平于上日水准,公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.31%、跨季落在0.31-0.32%;公司债RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.41-0
.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)
  
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