June 22, 2018 / 9:44 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金情况略改善拆款利率续处高档,RP利率往高位靠拢

    * 拆款需求殷切,银行间短率续处高档
    * 票券商缺口大,两周拆款利率再攀高
    * 资金紧俏略改善,短票利率续于高档
    * 债券RP资金分配不均,利率往高位靠拢

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月22日 - 台湾银行间短率周五续处高档水准。资金调度人员称,央行连续数
日大减存单发行量,间接释金近2,000亿台币后,今天资金紧俏情况略有改善;惟周五票券
商发票量较大,资金缺口依旧不小,拆款需求殷切,利率则续于高档盘旋,两周最高进一步
攀升至0.54%的较高水准。
    
    有资调人员指出,受外资大汇出影响,近日台币面临沉重贬值压力,央行进场适度阻贬
台币,间接自市场收回不少资金,抵销降低定存单发行量释金效果,加上资金分配不均,短
期内拆款利率不易走跌。
    
    〞今天市场气氛比较好了,银行端不再借钱了,之前有借钱的银行还想要排央(排队等
央行收回资金)。〞一大型银行资调人员说,〞后市应该不是会那么紧了。〞
  
    另一大型银行资调人员则称,目前补积数压力未减,短期内仍无法提拆款,后续须视补
积数状况再做调整。  
    
    票券商方面,资调人员表示,感觉今天市场资金紧俏状况并未明显好转,且分配不均,
利率持续处于近期高档水准。
    
    他们指出,周五发票量放大,资金缺口也跟着加大,拆款需求较往常高,利率渐渐往高
位靠拢。
    
    〞今天不少银行都拆在0.52%,0.50%反而变少了。〞一大型票券商资调人员说。
    
    
    
            
    
    
    
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.307                     30.302    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,899.28                  10,941.07    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.310%                0.180-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.191-0.490%                0.186-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.540%                0.240-0.530%
         
    
    **短票利率续呈高档盘旋**
    
    短票方面,票券商交易员指出,市场资金紧俏虽略改善,但情况不如预期,加上资金分
配不均,短票利率持续于高档水准盘旋,继日前〞4字头〞利率几近绝迹后,原被视为较高
水准的0.55%,近日亦渐渐变少。
   
    他们表示,随着次级市场利率冲高,票券商反应市场资金状况,近日同步拉高发行利率
,发行利率至少往上调10个基点。
    
    〞利率都没有下来啊,还是在高档盘旋,没有看到有回落迹象,钱都不知道藏在哪里了
。〞一大型票券商交易员说,〞银行手上有钱,但利率都拉上来,跨月最高有到0.61-0.62%
,但我们尽量避开这种利率。〞
    
    他并称,昨天感觉市场资金有稍稍好转,气氛亦略转乐观,但今天看法又改变了,缺口
大,资金似又趋紧,预估下周情况不太可能好转。
     
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要在0.56-0.60%,上日则在0.55-0.60%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%,区间在0.42-0.62%,
成交金额为71.83亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.552%,区间在0.42-0.60
%,成交金额则是95.39亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.55-0.62%,
成交金额38.88亿;前日成交加权平均利率0.494%,区间在0.42-0.60%,成交量15.28亿。
    
    台湾央行周五发行2,498亿台币定存单,发行余额增460.7亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共8,761.50亿台币,分别为周一3,892.50亿、周二213亿、周
三3,625亿、周四254亿及周五777亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备888亿台币,累计至周日超额准备1兆3,54
8亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,669亿台币。
             
     
    **债券RP利率往高位靠拢**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员说,今天市场钱似乎稍微有变多一点,但利率
依然没有走跌迹象,部分投信公司甚至测试性的把利率往上调,但可以议价。
    
    〞有投信(公司债RP利率)开到0.60%,超扯的。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,因近来台币兑美元汇率连番走贬,外银反应资金成本垫高
,纷纷调高RP利率1个基点,〞外商说成本变贵了一点,因为台币贬太多了,这段时间外银
钱都变少了。〞
    
    他们指出,外资大举汇出、台币贬值压力大,央行为阻贬台币,间接收缩市场资金;尽
管央行近期大减存单发行量,但调节汇率亦收回不少资金,致资金续呈紧俏状况。
    
    票券商方面,交易员则称,今天感觉资金略偏紧,利率略往上。
    
    〞感觉钱比昨天紧一点点,有人越拉越高,本来开高的,今天开更高。〞一大型票券商
交易员说。
    
    另一大型票券商交易员即称,今天公债和公司债跨月利率全面上调1基点。
        
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率往高位靠拢;公债月内利率与上日水准相同
,主要成交在0.32-0.33%;公司债月内利率主要在0.45%,上日则在0.44-0.45%;跨月利率
同于上日的0.45-0.48%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率渐渐往高位靠拢;1-2天极短债券附买
回利率仍在0.23%;公债RP月内利率主要在0.28-0.33%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.3
6-0.37%,上日则在0.35-0.37%。公司债RP方面,月内利率与上日的0.32-0.34%相近,跨月
利率则在0.40%;上日在0.35-0.40%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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