June 25, 2018 / 9:46 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率居高难下,月底资金紧缩效应持续发酵

    * 跨月短率依旧居高难下
    * 月底紧缩效应持续发酵
    * 短票及RP利率持平高档

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周一居高难下。资金调度人员称,时序迈入月底最
后一周,跨月资金供给力道仍稍嫌不足,让跨月短率仍处在0.50-0.53%的高档区间,月底资
金紧缩效应持续发酵,跨月短率料续盘旋高档。
    
    他们指出,目前跨月利率大致持平上日,有大行及公股行库与票券承作两周跨月拆款利
率续在0.50%,至于小型银行承作利率则在0.40-0.42%,而有民营银行则与票券商承作一周
以上跨月拆款利率在0.53%。
    
    〞目前会持续供应跨月资金,发现银行跨月需求变多。〞一大型银行资调人员说。
  
    他们也称,原本有一大行只暂停供给拆款资金,但今起连短票资金都暂停供应,让市场
对月底资金情势保持紧张状态,目前跨月拆款仍多以到期续作为主,跨月短率料持平高档盘
整。  
    
    台湾央行周一傍晚预告,将于周五(29日)发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。
    
    台湾央行周一指出,为提升金融机构资金调度弹性,自今年第三季起,将按季公告定期
存单标售发行时程;第三季一年期定存单标售日期分别为:7月3日、8月3日及9月3日,发行
日期各为7月4日、8月6日及9月4日;标售金额均为1,700亿台币。

    
    
  

      
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.530%               0.191-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.530%               0.240-0.540%
    

    **短票利率仍在高位**
    
    短票方面,票券商交易员指出,本周资金情势较上周为松,但月底最后一周交易,市场
操作仍较显谨慎,短票利率仍大致持平上日高位、变化不大。
    
    他们表示,目前资金调度仍以跨月短票为先,若有跨月拆款资金也会积极争取配置,尽
量避开资金落点月底,现在就算银行有资金可拆借也将利率高挂,月底前料利率仍在高档。
    
    〞这个星期月底还是得小心点。〞一大型票券商交易员说。  
    
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要在0.55-0.58%,上日则在0.55-0.60%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.32-0.65%,
成交金额为115.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%,区间在0.42-0.6
2%,成交金额为71.83亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.55%,区间在0.32-0.62%,
成交金额49亿台币;前日成交加权平均利率0.570%,区间在0.55-0.62%,成交金额38.88亿
台币。
    
    台湾央行周一发行3,883亿台币定存单,发行余额减9.5亿台币。

    本周到期定存单金额共8,761.5亿台币;余日分别为:周二213亿、周三3,625亿、周四2
54亿及周五777亿。
        
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备761亿台币,累计超额准备1兆4,488亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆6,609亿台币。
             
     
    **债券RP利率续处高档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,尽管上周央行减发存单,但月底资金情势
仍旧偏紧,周四又有两年期公债交割,料月底前RP利率仍在高档。
    
    〞月底前利率比较不容易掉下来。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员也称,今日有投信端资金回笼,但银行端对利率较为坚持,RP利
率仍续徘徊高档。 
   
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率仍持在高位;公债月内利率与上日水准相同
,主要成交在0.32-0.34%,跨月则主在0.34-0.35%;公司债月内利率主要在0.43-0.45%同上
日;跨月则在0.45-0.48%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档;公债RP月内利率主要在0.28
-0.33%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.34%。公司债RP方面,月内利率与上日的0.32-0.
34%相近,跨月利率则在0.35-0.40%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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