June 26, 2018 / 9:57 AM / 5 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率持在高档,有陆银台北分行对票券释出跨月拆款资金

    * 跨季短率持续盘旋高档
    * 月内短钱充沛、跨月资金供给有限
    * 短票利率靠向高位,RP利率持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月26日 - 台湾银行间跨季短率周二续持在高档。资金调度人员称,月内短钱
充沛却苦无去路,让银行间累积超额准备水位垫高,惟跨季资金供给却相当有限,致跨月短
率仍旧盘旋高档,并有陆银台北分行以0.52%利率向票券释出跨月拆款资金。
    
    他们指出,受限于银行间半年报资本适足率计算,对跨季资金供给态度谨慎、成交多以
到期续作为主,目前银行与票券承作跨月拆款维持在0.50-0.53%高档区间,迈入月底最后一
周,部分票券仍须留意与各家银行承作跨月额度上限,若空间有限则转开发新供给来源。
    
    〞今天接到好多通来消化月内资金的,显示钱还是多,只是不能作跨月的。〞一大型银
行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,自昨日起暂停供应短票资金,月底前或有机会开门承作,
但拆款部分可能月底前都无法开门供应资金。  
  
    大型票券商表示,目前跨月拆款虽贵但不致于调不到资金,上半周跨月短率料持在既有
区间整理,下半周则因资金缺口较多,较须审慎因应月底资金紧缩变数。
       
     
    

    
              
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.412                     30.403    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,742.17                  10,786.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.192%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.320%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.191-0.530%               0.190-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.530%               0.240-0.530%
    

    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,票券商交易员指出,本周资金情势已较上周缓和,周二短票利率大致持平上
日高档区间,至于周四、周五发票量例行性较多,又逢月底最后交易期间,仍须谨慎因应下
半周月底资金情势。
    
    他们表示,由于一大行上日起暂不提供短票资金,带动短票利率略靠向区间高位,不过
幅度相当有限,现正逢月底,资金情势仍旧偏紧,跨月资金调度要勤快多打电话,不是随手
可得。 
    
    〞现在做一天、看一天,今天感觉比昨天紧。〞一大型票券商交易员说。  
    
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要在0.56-0.58%,稍靠向区间高位,少数成交在
0.60%,上日则主要在0.55-0.58%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.32-0.62%,
成交金额为123.8亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.32-0.65
%,成交金额为115.15亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.51%,区间在0.33-0.62%,
成交金额26.48亿台币;前日成交加权平均利率0.55%,区间在0.32-0.62%,成交金额49亿台
币。
    
    台湾央行周二发行226亿台币定存单,发行余额增13亿台币。
    
    本周到期定存单金额共8,761.5亿台币;余日分别为:周三3,625亿、周四254亿及周五7
77亿。
        
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备764亿台币,累计超额准备1兆(万亿)5,35
8亿台币、加计前期1%的超额准备1兆7,478亿台币。
             
     
    **债券RP利率持平高档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日投信端资金多缺不一,又有93亿台币
台塑公司债交割,让RP利率续持在高档,并关注下半周债券交割档数较多,恐增添月底资金
紧缩变数。
    
    他们指出,由于今日资金分配不均,让RP利率区间较宽,但仍大致持平上日,月底资金
情势原本就偏紧,下半周又有债券交割变数,都要提前因应做好资金调度规划。
    
    〞现在大家害怕的状况,可能让调度比较不轻松。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因素仍有周三长荣海运发行20亿台币绿债、周四财政部发行两年
公债123亿台币及新光银行发行25亿台币金融债、周五有Natixis发行3.5亿美元债、瑞士信
贷发行1.45亿美元债;南山人寿、新光人寿分别发行100亿、60亿台币无到期日累积次顺位
公司债及远鼎发行30亿台币公司债、王道银行发行17.5亿台币次顺位金融债。
   
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持平上日高位;公债月内利率主要成交
在0.32-0.34%,跨月则在0.32-0.35%;公司债月内利率主要在0.44-0.45%;跨月则在0.45-0
.48%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档;公债RP月内利率主要在0.28
-0.33%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.34%。公司债RP方面,月内利率与上日的0.32-0.
34%相近,跨月利率则在0.35-0.40%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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