(重温)
* 跨季短率持续盘旋高档
* 月内短钱充沛、跨月资金供给有限
* 短票利率靠向高位，RP利率持平
记者 詹静宜
路透台北6月26日 - 台湾银行间跨季短率周二续持在高档。资金调度人员称，月内短钱
充沛却苦无去路，让银行间累积超额准备水位垫高，惟跨季资金供给却相当有限，致跨月短
率仍旧盘旋高档，并有陆银台北分行以0.52%利率向票券释出跨月拆款资金。
他们指出，受限于银行间半年报资本适足率计算，对跨季资金供给态度谨慎、成交多以
到期续作为主，目前银行与票券承作跨月拆款维持在0.50-0.53%高档区间，迈入月底最后一
周，部分票券仍须留意与各家银行承作跨月额度上限，若空间有限则转开发新供给来源。
〞今天接到好多通来消化月内资金的，显示钱还是多，只是不能作跨月的。〞一大型银
行资调人员说。
另位大型银行资调人士也称，自昨日起暂停供应短票资金，月底前或有机会开门承作，
但拆款部分可能月底前都无法开门供应资金。
大型票券商表示，目前跨月拆款虽贵但不致于调不到资金，上半周跨月短率料持在既有
区间整理，下半周则因资金缺口较多，较须审慎因应月底资金紧缩变数。
本地时间17:40 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.412 30.403
台湾加权股价指数<.TWII 10,742.17 10,786.46
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隔夜银行间拆款加权平均 0.192% 0.190%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.180-0.320% 0.180-0.260%
--一周拆款利率区间 0.191-0.530% 0.190-0.530%
--两周拆款利率区间 0.240-0.530% 0.240-0.530%
**短票利率靠向高位**
短票方面，票券商交易员指出，本周资金情势已较上周缓和，周二短票利率大致持平上
日高档区间，至于周四、周五发票量例行性较多，又逢月底最后交易期间，仍须谨慎因应下
半周月底资金情势。
他们表示，由于一大行上日起暂不提供短票资金，带动短票利率略靠向区间高位，不过
幅度相当有限，现正逢月底，资金情势仍旧偏紧，跨月资金调度要勤快多打电话，不是随手
可得。
〞现在做一天、看一天，今天感觉比昨天紧。〞一大型票券商交易员说。
利率方面，今日自保30天期短票利率主要在0.56-0.58%，稍靠向区间高位，少数成交在
0.60%，上日则主要在0.55-0.58%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%，区间在0.32-0.62%，
成交金额为123.8亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%，区间在0.32-0.65
%，成交金额为115.15亿台币。
在60天短票方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.51%，区间在0.33-0.62%，
成交金额26.48亿台币；前日成交加权平均利率0.55%，区间在0.32-0.62%，成交金额49亿台
币。
台湾央行周二发行226亿台币定存单，发行余额增13亿台币。
本周到期定存单金额共8,761.5亿台币；余日分别为：周三3,625亿、周四254亿及周五7
77亿。
拆款中心资料显示，周二银行超额准备764亿台币，累计超额准备1兆(万亿)5,35
8亿台币、加计前期1%的超额准备1兆7,478亿台币。
**债券RP利率持平高档**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今日投信端资金多缺不一，又有93亿台币
台塑公司债交割，让RP利率续持在高档，并关注下半周债券交割档数较多，恐增添月底资金
紧缩变数。
他们指出，由于今日资金分配不均，让RP利率区间较宽，但仍大致持平上日，月底资金
情势原本就偏紧，下半周又有债券交割变数，都要提前因应做好资金调度规划。
〞现在大家害怕的状况，可能让调度比较不轻松。〞一大型证券商交易员说。
本周余日主要债券交割因素仍有周三长荣海运发行20亿台币绿债、周四财政部发行两年
公债123亿台币及新光银行发行25亿台币金融债、周五有Natixis发行3.5亿美元债、瑞士信
贷发行1.45亿美元债；南山人寿、新光人寿分别发行100亿、60亿台币无到期日累积次顺位
公司债及远鼎发行30亿台币公司债、王道银行发行17.5亿台币次顺位金融债。
今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持平上日高位；公债月内利率主要成交
在0.32-0.34%，跨月则在0.32-0.35%；公司债月内利率主要在0.44-0.45%；跨月则在0.45-0
.48%。
今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档；公债RP月内利率主要在0.28
-0.33%，上日亦同，跨月利率主要成交在0.34%。公司债RP方面，月内利率与上日的0.32-0.
34%相近，跨月利率则在0.35-0.40%。(完)
(审校 杨淑祯)
