June 27, 2018 / 9:44 AM / 20 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率仍持于既有高位,月底资金情势依旧分配不均

    * 跨季短率仍持于既有高位
    * 月底资金情势依旧分配不均
    * 短票利率区间偏扬,RP则持平高档

 (更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月27日 - 台湾银行间跨季短率周三仍持于既有高位。资金调度人员称,月底
资金情势依旧分配不均,跨月资金流动性也仍显不足,即使有新增跨月资金供给皆高挂卖价
,月底前料跨季短率将续徘徊高档。
    
    他们表示,银行间考量半年报资本适足率(BIS)计算,对跨季资金操作谨慎,令跨季资
金流动性降低,目前银行与票券承作一至两周的跨月拆款利率维持在0.50-0.53%高档区间。
    
    〞每天资金感觉不一样,今天是A有钱,明天是B有钱,要多打几通电话。〞一大型票券
资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,月底利率走势相当明确,如果有跨月资金可供拆出,利率
都会倾向高挂,因票券商月底前资金缺口仍在,近期跨月拆款利率还有机会向上测试。
    
    他们指出,因大行季底或有大型授信案动拨,可能影响资金流动,为季底资金紧缩情势
增添变数,惟票券商多提前预框明日资金缺口,让跨月拆款利率维持在现有高档区间、未续
攀高。
    
    
    
            
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.192%                    0.192%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.310%               0.180-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.530%               0.191-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.530%               0.240-0.530%
   
    
    **短票利率区间偏扬**
    
    短票方面,票券商交易员指出,月底资金调度倾向以短票为主、拆款为辅,下半周资金
缺口较多,大多提前做好预框准备,审慎因应季底资金紧缩效应。
    
    他们表示,因一大行仍不开门供应短票资金,带动跨月短票利率区间偏扬,所幸距离月
底仅剩两个交易日,到期续作交投多可跨季,月底料续持于现有高档区间盘整。
    
    〞资金状况随时在变化,要提前打听好有没有资金续作。〞一大型票券商交易员说。  
    
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要成交在0.56-0.58%,少数成交在0.60%;大致
与上日相同。   
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.50-0.60%,
成交金额为87.85亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.32-0.62
%,成交金额为123.8亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.41-0.60%,
成交金额39.18亿台币;前日成交加权平均利率0.51%,区间在0.33-0.62%,成交金额26.48
亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,621.5亿台币定存单,发行余额减3.5亿台币。周四定存单到期254
亿,周五则为777亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,073亿台币,累计超额准备1兆(
万亿)6,474亿台币、加计前期1%的超额准备1兆8,595亿台币。
             
     
    **债券RP利率持平高档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今日资金情势仍旧多缺不一,又有20亿台
币长荣海运绿债交割,RP成交以到期续作为主,利率则维持原有利率水准不变。
    
    他们指出,此次季底资金紧缩效应较为明显,加以明后天债券交割变数较多,要预先做
好资金调度准备,以减缓季底效应的冲击。
    
    〞大家还是很紧张,这个月真得好难过。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今天投信端资金分配不均,而银行端资金也多只能到期续作
,转向利率敏感度低的法人吸收存款,以暂时替代利率敏感性高的金融机构。  
    
    本周余日主要债券交割因素仍有周四财政部发行两年公债123亿台币及新光银行发行25
亿台币金融债、周五有Natixis发行3.5亿美元债、瑞士信贷发行1.45亿美元债;南山人寿、
新光人寿分别发行100亿、60亿台币无到期日累积次顺位公司债及远鼎发行30亿台币公司债
、王道银行发行17.5亿台币次顺位金融债。
   
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持平上日高位;公债月内利率主要成交
在0.32-0.34%,跨月则在0.34-0.35%;公司债月内利率主要在0.44-0.45%;跨月则在0.45-0
.48%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档;公债RP月内利率主要在0.28
-0.33%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.32-0.34%。公司债RP方面,月内利率与上日的0.
32-0.34%相近,跨月利率则在0.33-0.35%。(完) 

    
 (审校 曾祥进)
  
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