June 28, 2018 / 9:51 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:跨季短率盘旋高档,月内短钱充裕但跨月流动性略显不足

    * 跨季短率盘旋高档
    * 跨季资金紧缩效应仍在
    * 短票及债券RP利率持于高档

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月28日 - 台湾银行间跨季短率周四盘旋高档。资金调度人员称,明日为季底最后交易日,跨季资金紧缩效应仍在,资金情势依旧是月内短钱充裕、跨月资金流动性略显不足,让跨季短率续处高档,银行对票券跨季拆款区间高位亦微扬至0.54%。

    他们表示,银行间在第二季底为因应半年报资本适足率(BIS)计算,对跨季资金调度保守,操作多青睐调整积数为主,今日银行与票券承作跨月拆款成交在0.50-0.54%,上日则在0.50-0.53%,显示跨季资金供给方倾向高挂卖价,需求方也不得不接受。
    
    〞要跨月的钱,就会被狠狠咬一口。〞一大型票券资调人员说。
    
    票券商指出,今一大行仍续关门不供给拆款及短票资金,而票券商与其他大型银行间尚有跨月额度上限的问题,转而开发新跨月供给来源,但现在跨季资金供给方出价都不会客气的,幸好此前资金多避开落点季底最后一天,料明日缺口将小于今日、望能安然度过。
    

 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.193%                    0.192%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.350%               0.180-0.310%
   --一周拆款利率区间           0.191-0.530%               0.190-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.540%               0.240-0.530%
   
    
    **短票利率区间偏扬**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今日短票利率大致持平上日区间不变,只不过利率略靠向区间高位,目前季底资金情势仍旧趋紧,银行间对利率也较坚持,面对明日季底最后交易日,已提前做好调度准备。
    
    他们表示,尽管近日寿险端资金供给增温略缓和市场紧张氛围,但卖价较高,而银行间跨季资金流动性依旧欠佳,仍须谨慎因应明日季底最后交易日。
     
    〞今天因为缺口比较大,资金调度上又比昨天辛苦点。〞一大型票券商交易员说。  
    
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要成交在0.56-0.58%,交投靠向区间高位,少数成交在0.59-0.60%;成交区间大致与上日相同。   
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.589%,区间在0.32-0.65%,成交金额为90.98亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.50-0.60%,成交金额为87.85亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.567%,区间在0.33-0.62%,成交金额32.89亿台币;前日成交加权平均利率0.572%,区间在0.41-0.60%,成交金额39.18亿台币。
    
    台湾央行周四发行402亿台币定存单,发行余额增148亿台币。周五定存单则到期777亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,023亿台币,累计超额准备1兆(万亿)7,491亿台币、加计前期1%的超额准备1兆9,611亿台币。
             
     
    **债券RP利率续处高档**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,目前投信端资金依旧分配不均,且今日又有财政部发行123亿台币两年公债及新光银行发行25亿台币金融债,让跨季RP利率持续徘徊高档。
   
    他们指出,季底资金紧缩效应持续发酵,资金供给方多开高跨月天期RP利率,甚至有一天RP利率就高挂0.50-0.55%天价,但资金缺口并不大,让RP利率维持在既有区间。
    
    〞有感受到季底外面在拉利率,还蛮坚持的。〞一大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今日债券RP交投续靠向区间高位,惟偏升但幅度有限,因此前已转向法人增收存款,避开跨季资金流动性问题。  
    
    周五主要债券交割因素包括:Natixis发行3.5亿美元债、瑞士信贷发行1.45亿美元债;南山人寿、新光人寿分别发行100亿、60亿台币无到期日累积次顺位公司债及远鼎发行30亿台币公司债、王道银行发行17.5亿台币次顺位金融债。
   
   今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持平上日高位;公债月内利率主要成交在0.32-0.34%,跨月则在0.33-0.35%;公司债月内利率主要在0.44-0.45%;跨月则在0.46-0.48% 。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档;公债RP月内利率主要在0.28-0.33%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.32-0.34%。公司债RP方面,月内利率与上日的0.32-0.34%相近,跨月利率则在0.33-0.35%。(完) 

    
 (审校 曾祥进/张喜良)
  
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