July 3, 2018 / 9:52 AM / 18 days ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期最末日短率稳中透松,一年期定存单交割落差短钱甚多

    * 提存期末日,银行积数已大致调整完毕
    * 1,700亿的一年期定存单发行落差使今日短钱偏多
    * 短票及债券RP利率 

 (新增存单发行等细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周二大致稳中透松。提存期最末一日,因各银行积
数已大致调整完毕,因此调度需求低落,市场相当安静。此外,1,700亿台币的一年期定存
单交割落差,也使今日短钱甚多,调度需求偏低。
    
    他们表示,去年同期发行的一年期定存单今日到期,但本期的一年期定存单要明日才交
割,一日的落差使隔夜短钱偏多。今日调度需求不高,市场短钱很多。
      
    一位大型银行交易员说,〞今天大家都多钱,很难销完多出的1,700亿。〞    
    
    今日大型银行成交的一周拆款利率大致持平上日,银行同业一周拆款利率持稳于0.35%
,拆予票券商利率则在0.47-0.48%。
    
    另一家中型银行交易主管则表示,目前市况颇为混沌,虽然钱偏多,但还要观察7月现
金股利发放的情况、以及外资资金汇出的情况,此外〞也会参考大银行的方向。〞
    
    大型银行交易员认为,衡诸目前情势,7月的资金可能会比目前再稍宽松一点,利率有
略微走低的可能。
          
   
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.586                     30.523    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,715.72                  10,777.94    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.190%               0.180-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.480%               0.189-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.480%               0.200-0.470%
      
    
    **短票利率稳中略松**
 
    短票方面,票券商交易员指出,资金情势有所缓解,部分票券商调整短票库存量和拆款
量,为了降低拆款余额,短票卖得稍多。不过整体来看,票券商的缺口并不算大。
    
    今日自保30天期短票利率中跨月主要成交0.55%,约同上日;但也很多7月内到期的短票
主要成交在0.50%。
    
    〞我的票有库存,就拿出来卖,这几天要降下来拆款(余额),〞一位大型票券商交易员
表示。
    
    但他们说,30天期跨月的短票则利率在0.55%,与上日相去不远,主要还是银行对利率
仍相当坚持,尤其是大型银行的利率仍在0.58%。    
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.41-0.60%,
成交金额为72.85亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.40-0.60
%,成交金额为87.33亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.503%,区间在0.42-0.60%,
成交金额23.09亿台币;前日成交加权平均利率0.557%,区间在0.41-0.64%,成交金额32.74
亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期5,162.50亿台币;至于央行今日则发行3,460.5亿台币定存单
。
     
    本周到期央行定存单金额共1兆8,506.8亿台币,余日分别为:周三3,863.80亿、周四1,
810亿及周五2,282亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备306亿台币,累计超额准备2兆(万亿)519
亿台币、加计前期1%的超额准备2兆2,640亿台币。
    
                  
    **债券RP利率放缓**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大证券商交易员表示,资金情势较上日缓和,由季底紧
张情况趋缓,但速度不快。之后按资金情势来看可能趋松,但仍要观察现金股利发放的情况
。
    
    〞投信和寿险还没有大资金丢进来,所以觉得利率不能掉这么快,〞前述交易员说。
      
    今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率稍有回落,但幅度有限;公债跨月利率
主要在0.32-0.33%,上日在0.33%;公司债跨月利率区间变宽在0.42-0.45%,上日在0.45%。
    
    一位大型票券商交易员则说,上午盘稍晚有投信大进钱,因此调低了极短天期的债券附
买回利率约1基点;不过其他大宗的稍长天期利率变化不大。
    
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率;公债RP利率主要成交在0.31-0.32%,
上日在0.31%。公司债RP方面利率则在0.34-0.35%,上日0.34%左右。(完)

    
 (审校 乔艳红)
  
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