September 27, 2018 / 12:02 AM / 20 days ago

重温稿--台湾货币市场:央行已略减冲销但资金仍偏紧俏,季底前短率小幅向上

 (重温稿)
    * 央行连日减少冲销不过资金不多,短率略向上
    * 先前800亿台币公债到期未明显挹注资金
    * 短票利率交易走高
    * 债券RP利率向右位移

     记者 高洁如
    路透台北9月26日 - 台湾银行间短率周三微升。资金调度人士称,尽管央行连二日减少冲销,但今日资金
仍偏向紧俏,银行顺势略调高借出利率,明后天的季底最末两日不排除利率仍有小幅走扬的机会。

    他们指出,上日有800亿台币公债到期,虽银行准备数字稍升,但市场并未如想象中宽裕;今日在央行减
少冲销下,资金还是偏少,市况令人不敢大意。大型票券商仍有灵活调度空间,不过小票调度得就显得辛苦些
。
    
    〞市况没有想象中松,也有行库临时抽钱,〞一位大型商银交易员说。
    
    他们并表示,临近季底利率要下行不易,最好的情况也就是在高位持稳或缓升的格局。外商银的短钱也在
临月底之际渐渐偏少,短钱报央的金额大减,充分反应了季底偏向紧俏的情况。         
    
    〞很难说,最末二天还是有机会再缓上,〞另位商银交易人士说。
     
    银行拆出予票券商的跨月短票利率约在0.53-0.55%,上日为0.525-0.53%。
    
    
   
 
            
 本地时间17:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.697                     30.675    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,974.19                  10,978.85    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.179-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.530%               0.180-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.540%               0.200-0.540%
    
    
    **季底资金少短票利率向上**   

    一位大型票券商交易员表示,随着月底的来临,还是有不少银行不能承做跨月的交易,操作上弹性愈来愈
少,对短票、拆款承做利率要求稍有调高。
        
   〞就像迷你裙,也有短到不能再短的时候,〞他说。
    
    另位大型票券商交易员指出,季底资金偏少,部分银行只能新承做拆出,不买票,使新增缺口即便想以卖
票因应,也未能如愿。不过,资金虽不算多,但也不是找不到新钱,还是有些选择空间,〞要平帐不是问题,
只是要何时平,或以什么利率平(帐)。〞
    
    今日短票卖断的交易跨季成交的短票利率主要在0.54-0.56%;上日在0.53-0.55%。 
 
    他们表示,集保资料中,跨季稍短天期的20-30天期短票卖断平均利率在0.537%,区间在0.42-0.55%,成
交量为54.7亿台币;上日在0.503%,区间为0.37-0.63%,成交量37.39亿台币。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.40-0.565%,成交114.07亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.511%,区间在0.33-0.56%,成交72.27亿台币。 

    台湾央行周三发行3,771.3亿台币定存单,发行余额减152亿台币。周四央行存单到期1,913.5亿,周五为1
,963亿。
        
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备948亿台币,累计超额准备9,031亿台币;加计前期1%的超额
准备1兆475亿台币。   
                  
    
    **债券RP利率微向右走**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员称,市场资金不多,投信依然有被赎回情况,且寿险亦
不宽裕,市况倾向紧俏。
    
    〞最近有一些初级公司债交割,以及季底资金和周五也有公司债的交割,...利率有走高一些,〞他说。
    
    另位大型证券交易商表示,虽然自身资金情势稳定,但到期客户也耳闻听说利率喊涨,因此在客户要求下
也少部分调高了债券附买回的利率,〞(月底)最后二、三天了,不要节外生枝。〞
  
    今日证券商与金融机构承作债券附买回交易区间右移1-2基点;公债RP利率成交在0.34-0.37%,上日在0.3
3-0.36%;公司债RP利率主要在0.45-0.48,上日在0.43-0.48%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致维稳;公债RP利率主要在0.31-0.33%;公司债RP方面主要
成交在0.34-0.39%。(完) 

    
 (审校 曾祥进)
  
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