September 27, 2018 / 10:03 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:季底前资金情势偏紧短率走高,央行利率不变影响中性

    * 短率蠢动向上,季底前资金偏向紧俏
    * 月内资金尚且好找,跨月资金难觅
    * 短票利率向上
    * 债券RP利率也上移

 (新增图表和第二段等货市人士相关评论)
     记者 高洁如
    路透台北9月27日 - 台湾银行间短率周四蠢动。资金调度人士称,季底前资金情势偏紧,短率小幅走高,
部分银行不承做短票,但票券商对个别拆款额度又有限,调入资金难度升高,短率上移。
    
    至于午后央行决议重贴现率不变,一位大型公股银行人士表示,周四央行的决议影响中性,
明日因季底紧俏因素下,不排除利率仍会走高,主要还是供给和需求影响利率走势。
        
    〞大行库还抽了钱,影响到银行其他的操作,〞一位大型银行交易员说。
    
    货市人士指出,月底前的资金尚且好找,至于跨月资金则不好寻觅,银行间同业的拆款利率向大型银行开
出的区间高位靠拢,给予票券商拆款则有升高。
    
    资金调度人员表示,月内短钱还有,但跨月的资金难觅,虽然先前可跨月的资金还不少,但现在新承做的
钱很难找得到。〞利率只能给人家开。现在是有钱的是老大,〞一位中型银行交易员说。
     
    银行拆出予票券商的跨月短票利率升高至0.54-0.55%;上日在0.53-0.55%。至于银行间同业的利率料在0.
40%附近,向区间高位靠近。    

 本地时间17:42                    今日报价                   上日收盘
 台币兑美元                      30.602                     30.697    
 台湾加权股价指数<.TWII         11,034.19                 10,974.19    
 >                                                    
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                     0.181%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.350%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.530%               0.180-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.560%               0.360-0.540%
     
    **季底资金少短票利率向上**   

    一位大型票券商交易员表示,临近月底,资金更形紧俏,调度难度升高,时间也相应拉长,利率也同步走
高。受限于季底因素,部分银行不拆款、不买票的限制还不少,调度得要逐家询问,相对费时。
    
    〞只能一家一家都打去问,看可不可以做。〞一大型票券商交易员说。
    
    另家大票的交易主管则表示,资金偏紧,大银行抽钱,连带使得中小型银行资金更少,能调予票券商的资
金也不多。
    
    今日短票卖断的交易跨季成交的短票利率主要在0.55-0.56%,以高位为多;上日在0.54-0.56%。 
 
    他们表示,集保资料中,跨季稍短天期的20-30天期短票卖断平均利率在0.544%,区间在0.46-0.57%,成U
交量为67.49亿台币;上日在0.537%,区间在0.42-0.55%,成交量为54.7亿台币。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.503%,区间在0.33-0.57%,成交74.02亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.543%,区间在0.40-0.565%,成交114.07亿台币。 
  
    台湾央行周四发行1,901.5亿台币定存单,发行余额减12亿台币。周五央行存到期为1,963亿。
        
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,092亿台币,累计超额准备1兆177亿台币;加计前期1%的
超额准备1兆1,621亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员称,投信和银行都偏紧,资金不多,利率向高位靠拢。
目前交易仍以拉长期间为主要目标,债券附买回利率也同步走高。
    
    另家大型证券商交易员表示,季底加上明日有公债交割的紧缩因素,不排除明日利率会再走扬。
    
    〞可能要等月初资金回来,利率才会往下了,〞他说。
    
    明日有财政部增额发行107甲7期公债交割,天期为五年期,金额200亿台币。
           
    今日跨月证券商与金融机构承作债券附买回交易利率走高;公债RP利率成交在0.37-0.38%,上日在0.34-0
.37%;公司债RP利率主要在0.47-0.50%;上日在0.45-0.48%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则维稳;公债RP利率主要在0.31-0.33%;公司债RP方面主要成
交在0.34-0.39%。(完)    

    
 (审校 曾祥进)
  
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