October 1, 2018 / 12:00 AM / 18 days ago

重温稿-台湾货币市场:短率在高位前止步,季底最后交易日资金紧俏但市场早有准备

 (重温稿)
    * 短率在高位前止步,央行冲销力道稍小
    * 季底最后交易日资金紧俏但早有准备
    * 短票利率仍居高位
    * 债券RP利率持平偏高水准

     记者 高洁如
    路透台北9月28日 - 台湾银行间短率周五大致稳于区间高位。资金调度人士称,季底最
后一日交易日,各方已有心理准备,将缺口降到最低,因此尽管月底的资金情势并不乐观,
但央行介入减少冲销,短率在高位前止步。展望下周则有微幅向下的机会。
    
    资调人士表示,今日反而市场非常安静,只除了一开盘有些慌乱,且近午时分央行减少
冲销,市场资金一下涌出,市况转为平稳充裕。银行间需求仍不小,但相较之下票券商的缺
口就压得很低。
    
    〞票券商缺口很小,其实昨天下午已有存款被挖走了,进入了短票市场。〞一位大型商
银交易员说。
    
  展望下周,他们认为,下周回到月初和旬初,估计市场资金会回复宽裕,利率不排除有
小幅走低的可能性。至于大跌机会则较少,除非外资持续汇入资金,且供应短钱至银行间。
     
    
    〞下周情况会好一些,因为银行过了月底又是一尾活龙,〞一位票券商交易主管说。
 
    银行拆出予票券商的跨月短票利率约在0.54-0.55%;约同上日;银行间同业的利率仍在
0.40%附近水位。   
    
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.551                     30.602    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,006.34                  11,034.19    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.560%               0.180-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.550%               0.200-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.560%               0.340-0.560%
 
    
      
    **短票利率稳于高位**   

    短票方面,一位大型票券商交易员表示,因应季底的紧俏情况,各方都不敢大意,昨天
下午都希望能提早预框资金,但得到的回覆都偏向保守。
    
    〞不过今天早上没过多久,就有行库出来放钱,〞一位大型票券商交易员说。
    
    他也表示,由于大型银行今日操作很保守,原本预期今天会很紧俏,但反而情况优于预
期。另家小型票券商交易员表示,法人部分有零星进钱,支应了原本吃紧的市况。
    
    〞今天反而平得蛮早的,〞他说。    
    
    今日短票卖断的交易跨季成交的短票利率主要在0.55-0.56%,高位在0.58%,利率与上
日类似。 
 
    他们表示,集保资料中,跨季稍短天期的20-30天期短票卖断平均利率在0.555%,区间
在0.50-0.58%,上日在0.46-0.57%,成交量为47.86亿台币;上日在0.544%,区间在0.46-0.
57%,成交量为67.49亿台币。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.33-0.58%,
成交93.61亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.503%,区间在0.33-0.57%,成交7
4.02亿台币。 
  
    台湾央行周五发行1,415亿台币定存单,发行余额减548亿台币。下周到期央行定存单金
额共1兆1,571亿台币,分别为周一254.5亿、周二373亿、周三6,586亿、周四3,955亿及周五
404.50亿。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,281亿台币,累计至周日超额准备1兆4,
009亿台币;加计前期1%的超额准备1兆5,453亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率亦持稳高位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,投信基金虽有被赎回,但市场已有预期季底最后一个交易的
资金不可能宽裕,尤其今日又有公债交割,缺口本就安排偏少,因此市况并未如预期般短缺
。
        
    〞今天利率大致可以持稳,但客户有换手,〞一位大型证券商交易员表示。
    
    另家大型证券商交易员则表示,投信月底调整数字,缺钱的多,多钱的少;至于寿险业
本预估可以多钱,但未如预期。银行资金大致可以续做,今日成交利率仍居于高位。
           
    至于下周情况,〞利率可能会逐步缓下来,〞大型证券商交易员表示。他业表示,但如
果资金够松,则利率下档没有支撑,会跌得更快一点。
        
    周五财政部增额发行107甲7期公债交割,天期为五年期,金额200亿台币。
           
    今日跨月证券商与金融机构承作债券附买回交易间拉大,高位仍多;公债RP利率成交在
0.35-0.38%,上日在0.37-0.38%;公司债RP利率主要在0.45-0.50%,上日在0.47-0.50%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则持稳;公债RP利率主要在0.31-0.33%;公
司债RP方面主要成交在0.34-0.39%。(完)      

    
 (审校 杨淑祯)
  
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