October 8, 2018 / 9:57 AM / 10 days ago

更新版 1-台湾货币市场:传政府基金拟护盘使资金大挪移,银行间拆款利率微扬

    * 银行间短率微扬,传有政府基金调度致资金略紧
    * 一大行少量提供拆款,利率反应资金情势微升
    * 整体资金平稳短票买气不错,利率则大致持稳
    * 债券RP利率略波动,受股市挫低影响基金赎回

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周一微扬。多位资金调度人士称今日有一大型政府基金〞调兵遣将〞
,金额合计约200亿台币,导致资金分配不均,部分银行资金趋紧,拆款需求趋强劲,利率亦随之微幅调升。
大型银行对银行一至三周拆款利率在0.33-0.37%,对票券商则在0.48-0.49%。
    
    他们指出,美国指标10年期公债殖利率飙高,重创全球股市,为稳定股市台湾一大政府基金拟进场护盘,
市场资金亦跟着大挪移,引爆银行端拆款需求潮。
    
    一大商银资调人员称,今天市场资金出现大挪移的情况,致手中可供拆款资金变少,〞走钱啊,听说是政
府基金要护盘股市,钱就被搬走了。〞
    
    对此,一位不愿具名财政部官员称,政府基金可视情况进场,原则上尊重其专业判断;至于国安基金例行
会议将于11日召开,但不排除提前召开的可能。
    
    〞政府基金和泛公股银行可以自行判断,如果判断超跌了自然就会进场,基本上尊重他们的专业。〞该官
员对路透说,〞我们有时会了解一下他们买卖状况。〞
    
     他并称,财政部将密切注意台股及全球股市变化,〞整个早上一直盯着盘,盯到眼睛都快凸出来了!〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天继续提供资金,惟资金略偏紧,市场有点小紧张,利率亦跟拉升,对票
券商两周内均在0.49%,银行则开在0.37%,〞怎么资金会这么紧啊?这一旬大家都觉得不是季底,应该还好啊
...之前被吓过了,大家现在都会很紧张。〞
    
    她并称,随市场资金略偏紧,一大早就有不少银行打电话要拆款,除了到期续做外,新增需求也明显增加
。
    
    〞今天票券商还好,但银行有点紊乱,都来要钱。〞一大型银行资调人员说,〞利率有上来一点点。〞
    
    票券商方面,因一家原预告本周将持续暂停拆款的大型银行今天有适度提供拆借,且周一票券商发票量较
小,资金缺口不大,利率虽略走高,但钱还不算难找。
    
    〞利率有上来一点点,就是上来1个BP,听说是政府基金为支应护盘(股市),资金有些移动。〞一大型票
券商资调人员说,〞钱还可以,本来担心本周拆款不开门的银行今天都有按原来到期的续做,让大家松了一口
气。〞  
    
    而午后一周拆款利率最高更是冲到0.50%,资深货币市场人士称主要是大型银行对票券商的拆借。     
     
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.500%                0.190-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.490%                0.200-0.490%
     
    **短票利率大致平稳**

    短票方面,票券商交易员表示,因周一发票量较小,资金缺口不大,且市场两大型银行都有提供资金,利
率变化不大。
    
    他们指出,尽管感觉市场资金有略偏紧,但短票市场买气还不错,资金调度还算顺利。
    
    〞缺口不大,今天还满顺利的。〞一大型票券商交易员说。
                   
    今日短票卖断月内利率大致平稳,主要成交在0.48-0.50%,与上日水准相同;30天跨月利率亦同于上日的
0.52-0.53%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.513%,区间在0.54-0.34%,成交量则明显扩增
达246.26亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.33-0.53%,成交101.81亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.493%,区间在0.35-0.54%,成交量为104.89亿台
币。前日成交加权平均利率0.502%,区间在0.34-0.54%,成交92.88亿台币。 
  
    台湾央行周一发行452亿台币定存单,发行余额增6亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,692.80亿台币;余日分别为周二3,968亿、周四5,010.80亿及周五2,268
亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备负264亿台币,累计超额准备负820亿台币;加计前期1%的超
额准备581亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率小幅波动**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天整体市场资金尚称平稳,惟受到股市挫低冲击,投信
基金赎回情况较明显,利率亦出现小幅波动。
    
    〞投信有小回钱,但有些做空的ETF已经获利了结,还有些基金赎回的。〞一大型票券商交易员说,〞投
信有些大陆股票直接被断头,或是投资人赎回导致基金规模变小,钱就走了。〞
    
    证券商方面,交易员称,市场资金属平稳,惟部分银行开出较高的利率。
    
    〞有银行要比较高的利率。〞一大型证券商交易员说,〞原则上利率照旧啊,但有人开的比较高,公司债
利率要到0.48%,只好避开不跟他们做了。〞
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳,公债RP月内利率成交在0.32-0.33%,上日亦同,跨
月利率同于上日的0.34%;公司债RP月内利率在0.43-0.45%,上日则在0.44-0.45%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率小幅波动;今日公债RP月内利率主要成交在0.28-0.35%,上日
则在0.28-0.32%;跨月主要在0.35-0.38%,上日在0.33-0.35%;公司债RP方面,月内利率主要成交在0.27-0.3
8%,上日在0.30-0.40%,跨月在0.38%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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