November 9, 2018 / 9:47 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:大型银行关门令市场分布不均,但有银行提供跨月资金

    * 大型银行关门令资金分布不均,拆款靠向高位
    * 有银行开岀跨月拆款利率,对票券商做在0.51%
    * 下周情势展望仍保守,大行可能持续不供应资金
    * 短票发行增加利率持稳,RP调度日益艰困

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月9日 - 台湾银行间短率周五靠向区间高位。资金调度人士表示,今日大型
龙头银行没有开门,惟其余银行仍能扮演资金供应角色,只不过对票券商的月内拆款纷纷调
高至0.49%。
    
    不过也有银行提早开岀跨月拆款利率。今日即有票券商拆得资金,成交利率在0.51%。
此外,也有外商银行以0.172%隔夜拆款利率的水准,提供跨月资金予本地银行。
    
    资调人士认为,目前市场的气氛就是对于年底看法相对保守,但若要月内的钱则没有问
题。下周时序进入月中,或许会有其他银行跟进开岀跨月拆款利率,不过由于大型银行会持
续关门,在资金分配不均的情形下,跨月利率能否持稳在今日水准有待观察。
        
     〞我们对票券商一周拆款利率从0.48%调到0.49%,本想若有新需求还要开到0.50%,但
后来没做。〞一位拆岀方大型银行资金调度人士说。
    
    另一大型拆岀方银行人士则称,目前都陆续接到拨款通知,因此下周恐怕也都会呈现无
法供应资金的状态,不过还不到月底,市场仍是有钱可找。
    
    一拆入方银行资调人士指出,今日以到期续拆入为主,不过由于银行间资金分布不均,
有些拆岀方将到期的资金抽回不续,气氛略偏保守。
    
    对于月初拆款利率即全面上扬的现象,一大型票券商交易员指出,市场气氛趋于保守其
实是好事,如此短期资金将会充斥在市场。
    
    〞也许算一算多了,就会提早放出来。〞他说。   
    
    今日的银行予票券商拆款利率在0.48-0.49%,上日在0.47-0.49%,对银行拆款持平在0.
35-0.37%。  
    
            
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.812                     30.702    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,830.01                  9,945.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.490%               0.174-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.172-0.490%               0.200-0.490%
 
    **短票发行增加**

    短票方面,票券商交易员表示,今日发票量总体而言呈现增加态势,不过跨月短票成交
利率没有明显变化。
    
    一大型票券商交易员指出,由于大型银行今天没开门,市场气氛比较保守。因此在前一
天就与客户先敲定额度,跨月短票销售尚称平顺。
    
    一大型银行资调人士则称,今日有向票券商多买一些跨月短票,成交利率为0.53%。   
 

    今日30天期短票利率主要成交在0.53%,部分在0.52、0.54%。至于月内短票利率则成交
在0.47-0.49%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.37-0.60%,
成交量88.14亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.37-0.55%,
成交量60.61亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.542%,区间在0.47-0.62%,成
交量为67.24亿台币。前日的成交加权平均利率在0.509%,区间在0.35-0.57%,成交量为48.
45亿台币。 
  
    台湾央行周五发行2,269亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,307亿台币,发行余额
减38亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆223.3亿台币,分别为:周一4,296亿、周二503亿、周三
4,152.3亿、周四377亿及周五895亿。    
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备567亿台币,累计至周日超额准备2,301亿
台币;加计前期1%的超额准备3,489亿台币。  
                          
    
    **RP缺口补平不易**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日有200亿台币30年期公债交割,
由于买盘以寿险为主,今日即因寿险因应交割赎回投信基金,致使投信缺钱的状况。
    
    一证券商交易员表示,整体市况很差,虽然只有区区200亿台币公债交割,但却出乎意
料地紧俏,缺口一直等到接近中午才平。
    
    另一大型证券商交易员则称,现在RP的问题已经不是利率,而是有些客户的额度根本降
到零,不愿意再续做了。今日因缺口平不了,只好找上财务部的总调度想办法。
    
    〞开高利率还收不到钱,那才叫做惨。〞他说。    
    
    今日有财政部发行107/10期30年公债,金额200亿台币。
    
    下周主要债券交割:周一统一发行22.5亿台币无担保公司债。周三Citigroup Global M
arkets Holdings-US发行3.45亿人民币债券、Morgan Stanley Finance发行8,000万美元债
券。周四台电发行109亿台币五年期及七年期无担保公司债。周五台电发行29亿台币10年期
无担保公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46
-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面,
利率主要在0.45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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