November 15, 2018 / 9:50 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率维稳稍现走高压力,大银行预告跨月资金情势有变

    * 短率维稳中有走高压力
    * 大型商银因地方政府借款资金短绌
    * 资金呈现分配不均现象
    * 短票及RP市场尚称平静

 (更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月15日 - 台湾银行间短率周四大致持稳,但隐然有走高压力。资调人士认
为,市场资金分配不均,部分大银行因地方政府借款而资金短绌,但也有不少银行有余裕拆
出,市况大致能够维稳。惟亦有大型银行考虑调高跨月资金利率。
    
    资调人员表示,因年底地方政府的借款而使市场资金重新分配,亦多所流动,大型公股
银行受到借款比例冲高影响,资金缺少,预估本提存期恐怕无法再提供跨月拆款。也有大银
行因预期市场利率走扬,将调高跨月短票利率水位。
   
    〞今天有大行不提供资金,减量提供月内拆款,〞一位票券商交易主管表示。
    
    不过大型银行交易员表示,大额动拨的资金还是流回到银行同业之间,针对无法大量拆
款的情况亦已提前告知交易对手,本次年底的资金循环流动仍在银行间,并非被抽入国库,
因此估计整体市况仍可持平稳。
    
    〞不过大家突然变得很保守,很谨慎,比如已经看到大进钱,但怕还是有意外的动拨,
只想拆出短的隔夜资金。〞他说。
    
    他也认为,低利环境看来有松动可能,市场短率不排除有一波缓步走高趋势,金融机构
同业间还是要尽量保持多家往来对象,以及足够的调度额度,尽量灵活操作来因应。
    
    银行拆予票券一周拆款约在0.49-0.50%,上日在0.48-0.49%;跨月拆款则在0.52%左右
。    
    
          
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.845                     30.932    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,826.46                  9,791.88    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.300%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.500%               0.178-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.495%               0.200-0.490%
  
    **短票市况尚可**

    短票方面,票券商交易员表示,今日缺口不算太大,近期都会提前向银行预框资金,整
体市况尚可。
    
    但也有大型银行交易员表示,虽然提供短票市场资金不多,但有意反应近期市况,调高
短票利率至0.56%。
    
    也有大型银行交易员认为,各方买票意愿不算太低,不过时近年底各方仍然相对谨慎。
不排除市场利率有走高的可能。今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.55%,约同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.52-0.55%,
成交量56.51亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.53-0.55%,
成交量71.83亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.56%,区间在0.53-0.58%,成
交量为18.90亿台币。前日的成交加权平均利率在0.521%,区间在0.42-0.58%,成交量为35.
07亿台币。
    
    台湾央行周四发行376亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周五则到期895亿。    
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备699亿台币,累计超额准备4,545亿台币;
加计前期1%的超额准备5,733亿台币。   
                             
    
    **RP市场平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,市场资金平静,以到期续做为主,缺
口并不大,投信虽有部分回钱,但资金不算太难找。
    
    〞大多只续单为主,公债交易量不大,没有太多资金缺口,〞一位大型证券商交易员说
。 
    
    另有交易员指出,近期债券附买回利率走高,证券商受冲击最大,纷纷抛券,尤其短券
利差缩小,养券意愿偏低,银行则因资金成本低于证券商则仍有较高养券意愿。
    
    周四台电发行109亿台币五年期及七年期无担保公司债。周五则有台电发行29亿台币10
年期无担保公司债。 

    一家大型证券商交易员说,〞(债券)卖超有多钱,本来应该还钱的,但也一下就用光了
,〞
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率区间主要仍在0.34-0.40%;公司债RP利率主要
在0.46-0.50%,均同上日。 
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交也持稳在0.36-0.41%;公司债RP
方面,利率主要在0.45%-0.50%,上日在0.45-0.48%。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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