November 16, 2018 / 9:52 AM / 25 days ago

更新版 1-台湾货币市场:周末前短率走高,下周离月底近更是严阵以待

    * 周末前短率再走高,下周临月底更近压力不减
    * 大型银行资金未见好转,市场短率向央行28天定存单靠拢
    * 短票利率攀高
    * 债券附买回利率稳中偏紧

 (更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月16日 - 台湾银行间短率周五走高。资调人士认为,大型银行资金情势丝
毫未见好转,且亦有大银行调高跨月资金利率,带动短率走升。展望下周临月底更近,各方
严阵以待,不排除利率再向上攀高。
    
    调度人士表示,大型公股银行资金持续流出,更确定下周资金情势只会更少,不会转多
,因此除非央行藉大银行释出资金,票券商只能自求多福。
    
    〞外面还是有钱可以调得到,让利率跟市场走、更自由化也很好。〞一位大型银行交易
员说。
    
    他们表示,由于大公股银行持续走钱,市场其他供应者利率向右边位移也很正常,尤其
是下周更靠近月底,不排除短率持续走扬。
    
    银行拆予票券一周拆款约同上日在0.49-0.50%;跨月拆款明显走扬至0.53-0.54%,上日
在0.52%左右。     

    〞下周预料会缓步垫高,〞一位中型银行交易员认为。他们也说,短率向央行开出的28
天定存单利率--0.59%靠拢,这已是多年未见的现象,目前市场正思考央行存单和货币市场
短率两者利率相似时的取向。 
        
 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.888                     30.845    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,797.09                  9,826.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%              0.179-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.500%              0.179-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.500%              0.200-0.495%
      
    **短票利率走高**

    短票方面,票券商交易员表示,临周末虽然资金缺口已受控,但仍因大银行资金短少,
票券商调整不及而令短票利率明显走高。   
 
    〞大银行调高利率,再高一点也有人做,〞一家大型票券商交易员说。
    
    他们认为,短票市场虽然票量已有所下降,但货币市场资金短少,利率走高的趋势仍未
止住,不排除下周更近月底市况更加趋紧。
    
  今日30天期短票利率主要成交在0.54-0.58%,上日在0.52-0.55%。大型银行承做利率在
0.56%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.37-0.56%,
成交量173.81亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.52-0.55%,
成交量56.51亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.42-0.58%,成
交量为62.01亿台币。前日的成交加权平均利率在0.56%,区间在0.53-0.58%,成交量为18.9
0亿台币。
    
     台湾央行周五发行884亿台币定存单,较今日到期定存单金额895亿台币,发行余额减1
1亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆6,300.5亿台币,分别为:周一458亿、周二8,807亿、周
三3,521.5亿、周四1,857亿及周五1,657亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备814亿台币,至周日累计超额准备7,003亿
台币;加计前期1%的超额准备8,191亿台币。    
                                
    
    **RP市场稳中偏紧**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日市场平静,只有一个台电公司债
交割,对市场影响尚且不大。
    
    但也有大型证券商交易员表示,临周末市场资金稍少,利率略微走高,展望下周更可能
因月底临近而使债券附买回利率有持续向上的压力。
    
    另家大票券商交易员则表示,货币市场有些资金被投资人赎回,投信部分走钱,这种情
况将利率拉高也没有用,就算祭出高利率也无助留下资金。
    
    〞走就走了,留给其他部门调(入)了,〞他说。周五有台电发行29亿台币10年期无担保
公司债。  
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率区间微升至0.35-0.40%,上日0.34-0.40%;公
司债RP利率主要在0.46-0.50%。 
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP利率主
要在0.45%-0.50%。以上大致持平上日。(完) 

    
 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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