November 20, 2018 / 9:52 AM / 23 days ago

更新版 1-台湾货币市场:拆款利率隐然走高,金融机构操作偏向保守自求多福

    * 银行间短率稳中趋升
    * 大型银行很小量拆予小票和小银行
    * 短票利率成交向右方靠拢
    * 债券附买回市场略小升

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周二大致稳中有走升压力。资调人士称,大型银
行资金不稳定,各金融机构只能自求多福,惟多数操作偏向保守,利率有隐然走高压力。
    
    他们指出,尽管大型银行受到临时还款的挹注,今日略有开门拆出予小型票券商和银行
,但资金情势仍不稳定,针对近期到期的拆款及短票,仍可能如数收回资金,各银行无不绷
紧神经自求多福。
    
   〞市场应该还是有钱,只是大家相对保守...日商银行也还相对有钱,〞一位大型民营商
银交易员说。
    
    他们指出,今日银行给予小票券商跨月拆款0.53-0.54%;银行间跨月拆款约在0.35-0.4
2%。
    
    〞大票(券商)在外面可以收得到钱...后续看来我们也不会做(出去),〞大型银行
交易员说。

 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.908                     30.906    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,743.99                  9,828.69    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.260%               0.172-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.510%               0.172-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.540%               0.185-0.540%
    

    **短票利率成交向右方靠拢**

    短票方面,交易商表示,今日缺口尚小,和上日差不多,但由于大型银行不能供给拆款
,因此早已因应,将资金缺口转向一般的交易商。
    
    〞今天拿的都是寿险和投信的钱,银行都没有做,〞一位大型票券商交易员说。
    
    也有另家大型票券商表示,市场上已有不少银行开出跨月拆款,料可纾解月底压力,不
排除短票利率本周余日能够持稳近期高位。
    
    今日30天期短票利率主要成交在0.55-0.56;上日则在0.54-0.56%。大型银行承做利率
在0.56%。    
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.557%,区间在0.45-0.56%,
成交量58.19亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.37-0.56%,
成交量118.51亿台币。  
  
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.534%,区间在0.41-0.59%,成
交量为25.1亿台币。前日的成交加权平均利率在0.508%,区间在0.36-0.59%,成交量为52.3
2亿台币。
      
    台湾央行周二发行8,801亿台币定存单,发行余额减6亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆6,300.5亿台币;本周余日分别为周三3,521.5亿、周四1
,857亿及周五1,657亿。
 
    拆款中心资料PIBC显示,周二银行超额准备487亿台币,累计超额准备8,076亿台币;加
计前期1%的超额准备9,264亿台币。
      
                             
    **债券RP趋升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,投信分配不均,有进有出,至于银行及
法人的资金约略持平;目前交易商常将短票附买回、及债券附买回二个利率拿来比较,估计
原本偏低的债券附买回利率有走高压力。
     
    〞资金供给没那么多,要找资金要花时间,〞一位大证券商交易员说。他也表示,预期
到年底资金仍将稍少,短率有往上的压力。
    
    〞6月到现在,我已经看淡了缺钱这回事,〞另家大型证券交易员说,她表示,资金情
势有变化,目前难以紧缩或宽松的因素判断当日情势,后续会小心因应。

    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内利率在0.35-0.40%,高点为跨月;上日的月内
利率在0.34-0.37%,跨月在0.35%;公司债利率大致在0.45-0.50%;上日月内利率在0.46-0.
48%,跨月则在0.48-0.50%。   
     
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP成交不多,区间不变,但成交略向高位靠拢;
公债RP主要在0.32-0.41%;公司债RP利率主要在0.45-0.51%%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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