November 22, 2018 / 9:40 AM / 25 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中偏升,月底临近操作保守不排除短率再走扬

    * 银行间短率稳中偏升
    * 短票利率成交向区间右方靠拢
    * 债券附买回利率高位向上 

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周四大致稳中偏升。资调人士称,银行拆款的需
求不算太高,部分本地及外银行还有多钱,尚可支应,拆款利率今日大致稳于区间;不过短
票和债券附买回利率区间右方稍有走高。

    他们认为,接下来进入周末,银行料更保守,尤其下周又是月底,不排除短率再有走高
的机会。
    
    〞明天是周末,市况应该会比今天紧张一点,〞一位大型商银交易员说。
    
    他们认为,部分缺钱的票券商等在调入时常因额度问题,受到限制,难免会被市场利率
带着走高。
    
    今日各银行拆出予票券商跨月拆款利率主要在0.53-0.54%,以0.54%为主;银行间跨月
拆款利率约在0.37-0.43%,约同上日。 
    
    各家银行认为,短率走高后已逐步靠向央行28天期定存单发行利率--0.59%,但是各银
行目前并不考虑减少央行存单申购,短期内以央行存单为资金配置首选的方式不会改变。
       
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.894                     30.908    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,714.71                  9,741.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.510%               0.176-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.540%               0.210-0.540%
    
    
    **短票利率右移**

    短票方面,交易商表示,今日票量大一些,不过一般而言月底的资金缺口大多已减量,
尤其是短率走高后,很多短票客户到期并不续发,使得缺口趋小。
    
    〞金控没有发短票,到期都不做,他们有能力找到便宜的资金来源也很好,〞一位大型
票券商交易主管表示。
        
    〞利率高位再走高,快要和央行的28天齐平了,〞另位大型票券商交易主管说。
    
    今日30天期短票利率主要成交0.55-0.58%,向区间高位靠拢;上日在0.55-0.57%;大型
银行买票利率在0.57%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.549%,区间在0.37-0.60%,
成交量46.37亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.43-0.60%,
成交量59.80亿台币。  

    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.568%,区间在0.49-0.60%,成
交量为24.65亿台币。前日的成交加权平均利率在0.522%,区间在0.43-0.60%,成交量为39.
36亿台币。
      
    台湾央行周四发行1,852.5亿台币定存单,发行余额减4.5亿台币。周五的定存单到期金
额为1,657亿。
 
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备127亿台币,累计超额准备8,490亿台币;
加计前期1%的超额准备9,678亿台币。
      
                             
    **债券RP利率区间右方走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,整体来说今日债券附买回承做金额减少,因投
信赎回金额趋多;部分缺钱的证券商承做利率走高至0.52-0.53%。
    
    另一证券商交易员表示,今日市场多缺不一,不过投信虽有人抽钱,但也有人在放钱,
市况有多有缺,并不一致。
    
    〞我自己没有多缺,做的也短,利率可以持平。〞她说。她也认为,下周月底来临,利
率再攀高的可能性很高。

    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内利率在0.35-0.40%,高点为跨月;公司债利率
区间大致在0.45-0.51%,上日在0.45-0.50%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率仍在高位;公债RP主要在0.32-0.41%;公
司债RP利率主要在0.45-0.52%,上日在0.45-0.51%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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