November 23, 2018 / 10:02 AM / 23 days ago

更新版 1-台湾货币市场:周末前短率持稳,下周月底需求升温但交易商多避高峰

    * 周末前银行间短率尚称持稳
    * 短票利率区间微向右方 
    * 债券附买回利率勉力持稳

 (更新图表和拆款及央行存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周五大致维稳。资调人士称,今日逢周末,但各交易商提早调度使资金缺口不致过大,且有民营银行释出跨月资金,今日短率暂且维稳高位。展望下周虽临月底,需求升温,不过多数交易商已避开高峰,短率走高压力料不致太大。

    他们表示,大型银行仍缺乏资金,无法拆出,幸而提早告知后多家交易商已先行匡列资金,且亦有不少中型民营银行不再保守行事,将跨月资金释出,因此舒缓一些压力。
    
    "调资金的今天可以稍微喘一口气了",一位大型票券商交易员说。
    
    他们也说,下周的资金缺口不算大,但仍要密切关注国库情况,因下周有部分国库资金将释出,预料资金情况可以稍为缓和。 
    
    今日各银行拆出予票券商跨月拆款利率主要在0.53-0.54%,并多在0.54%;银行间跨月拆款利率约在0.37-0.43%,同上日。
        
    
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.902                     30.894    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,667.30                  9,714.71    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.340%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.510%               0.179-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.550%               0.210-0.540%
    
    **短票利率高位略向右**

    短票方面,交易商表示,市况和昨天相似,不过周边的民营银行资金终于释出,供给了跨月的拆款及短票资金,因此市况趋向平稳。
    
    一位大型票券商交易员说,〞利率还在高档,贫富不均的情况蛮明显的。〞
    
    他们认为,市场资金变化大,各方倾向做短期拆出,因此调度频繁。
    
    〞有一天没一天的,每天都有到期,要洗牌重来〞,另位大型票券商交易员说。

    今日30天期短票利率主要成交0.56-0.59%,向区间高位略往右;上日在0.55-0.58%;。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.563%,区间在0.40-0.60%,成交量136.78亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.549%,区间在0.37-0.60%,成交量46.37亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.561%,区间在0.49-0.62%,成交量为46.81亿台币。前日的成交加权平均利率在0.568%,区间在0.49-0.60%,成交量为24.65亿台币。
      
    台湾央行周五发行1,355亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,657亿台币,发行余额减302亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备305亿台币,至周日累计超额准备9,368亿台币;加计前期1%的超额准备1兆557亿台币。
      
                             
    **债券RP利率区间扩大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日公债交割,市场资金偏紧,不管月内或跨月部分客户要提高利率,但只能合客人意愿。
    
    周五有财政部发行107/11期五年公债,金额200亿台币。
    
    另位交易员表示,市场利率偏向紊乱一点,区间稍宽,下周的情况要再观察国库借款走钱情势。
    
    〞要看债券的存量,如果存量少了我也不必做那么多附买回交易(RP),〞一位大型证券交易员说。

    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内主要利率在0.34-0.41%,区间大致维稳上日。公司债利率区间大致在0.45-0.51%,略同上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率也还稳于区间高位,大致同上日;公债RP主要在0.32-0.41%;公司债RP利率主要在0.45-0.52%。(完)     

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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