November 27, 2018 / 10:05 AM / 17 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金平稳票券商缺口不大,拆款及短票利率大致持稳

    * 两大行续未提供资金,银行间短率持稳
    * 票券商缺口都不大,整体市场资金平稳
    * 短票市场买气不错,利率则大致持稳
    * 债券RP利率变化不大,陆续安排跨年资金

 (更新图表及拆款和央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月27日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资调人士称,今天两家大型银行持续暂停拆借,惟
整体资金平稳,且票券商资金缺口普遍不大,利率亦无太大变化,银行对票券商一至两周利率大致落在0.54-0
.55%。
    
    他们表示,因市场主要资金提供者为调整积数及应付放款拨款,近日手中资金有限,以致无法提供拆借,
但市场资金尚属平静,有需求者大多能拆到所需资金。
    
    〞今天缺口不大,钱还好,平稳。〞一大型票券商资调人员说,〞分公司有多钱,利率没有大变化,10天
拆在0.55%。〞
    
    一大型银行资调人员说,今天依旧无法提供资金,但感觉市场相当安静,〞原则上我们明天还是没有办法
开门(拆款),但如果有人上门我们会再看看状况。〞
    
    另一大型银行资调人员则称,因先前已预告本周到月底都无法开拆款大门,主要是内部必须调整积数,但
因前三周都有承做拆款及买票,票券商月底资金应已安排妥当。
    
    一大型商银资调人员说,今天有拆入也有拆出,利率大致平稳,其中,对票券商拆出两周利率落在0.54%
,且多为到期续做,利率无大变化,拆入则以隔拆款为主。
    
    在票券商方面,资调人员均指出,虽然两家大行未能提供资金,但资金缺口都不大,很快即弭平资金缺口
,利率则持稳。
  
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%                0.177-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.540%                0.178-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.550%                0.185-0.550%
   
      
    **短票利率大致持稳**

    短票方面,交易商称,两大银行今天虽持续暂停提供资金,惟资金缺口较小,短票市场买气依然不错,利
率则有呈续往区间较高位挪移迹象,最高利率已触及0.59%的央行28天期定存单利率。
    
    他们指出,受到外资汇出及美联储(FED)升息影响,近期已明显感受到资金往报酬率高的标的移动,货币
市场资金水位渐渐下降,过去资金泛滥成灾的情况短期将不易复见,利率亦易升难跌。
    
    〞未来要多钱不太容易了,货币市场的钱越来越少,寿险业更是明显。〞一大型票券商交易员说,〞资金
都流到海外了,因为报酬率比较高啊。〞
    
    今日30天期短票利率主要成交0.57-0.59%,上日亦同。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.37-0.60%,成交量87.32亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.54-0.60%,成交量66.68亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.37-0.60%,成交量为12.66亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.555%,区间在0.38-0.60%,成交量为66.66亿台币。
    
    台湾央行周二发行708亿台币定存单,发行余额减2亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆1,255.80亿台币,余日到期金额各为:周三7,133.3亿、周四2,448亿及周
五635亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备437亿台币,累计超额准备1兆664亿台币;加计前期1%的超
额准备1兆1,852亿台币。
      
                             
    **债券RP利率变化不大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,整体市场资金尚属平稳,利率亦无太大的变化,部分银行释
出短期资金,反手向票券商拿钱。
    
    〞银行短钱有出来,有银行来跟我们要钱,就是他们给我们券,我们给他们钱,可是我们也没钱啊。〞一
大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,今天投信和寿险均自RP市场抽走资金,致利率区间略为拉大,〞没有办法啊
,短票利率太高了,整体来看,短票和公司债利率越来越贴近,我们以后会以公债为主,把公司债留下来。〞
    
    他们指出,时值进入月底,近日大多数人已不做月内操作,除跨月外,因下月即进入年底,不确定因素较
多,因而尽量承做跨年交易,公债和公司债跨年利率各开在0.40-0.41%,及0.49-0.52%。
    
    证券商方面,交易员说,今天市场资金大致平稳,但受市场传出有银行以较高的利率到市场拿钱讯息影响
,部分券商RP利率因而被拉抬上来。但路透向相关银行求证已遭否认。
    
    在月内资金方面,交易员称,因距离月底仅数三至四个交易日,目前已几乎不太做月内交易;反而是尽量
安排跨年资金,公司债利率大致落在0.51-0.52%间。
    
    〞今天我觉外面有比较缺,听说有银行用比较高的利率收公司债,利率被拉高了。〞一大型证券商交易员
说。
    
    另一大型证券商交易员亦称,市场资金尚称平稳,但交易对手多称利率应略上调,〞客户还是说外面利率
比较高,如果资金普普的话,还是顺势而为吧。〞
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内主要利率在0.34-0.35%;公司债月内利率主要在0.48%,跨月利
率则在0.46-0.50%,跨年利率主要落在0.51-0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率月内主要在0.35-0.40%,上日则在0.36-0.38%,跨月在0.35
-0.40%;上日在0.36-0.40%;公司债方面,月内在0.40-0.50%,上日则在0.450-0.480%;跨月主要在0.47-0.5
2%,上日则在0.470-0.55%。(完)     

    
 (记者 罗两莎;审校 杨淑祯)
  
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