December 5, 2018 / 12:01 AM / 14 days ago

重温稿-台湾货币市场:新提存期拆款短率稍见回落,短票利率则因一大行调高而上扬

 (重温稿)
    * 新提存期年内拆款短率稍见回落
    * 一大行调高月内及跨年短票利率
    * 债券RP利率年内交投略靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北12月4日 - 台湾银行间年内拆款交投利率周二稍见回落。资调人士表示,随着
新提存期展开,一大行今与票券承作年内拆款利率略降至0.48-0.49%,但调高月内及跨月自
保短票利率2基点,带动短票利率高位上扬,市场关注年底前资金情势变化。
    
    他们并称,目前月内短钱供给无虞,银行与票券商年内拆款主要成交在0.48-0.53%,与
小型银行则成交在0.38-0.39%,现正值月初票券商资金缺口不大,调度亦以短票为主、拆款
为辅,令短线拆款需求略显疲软。
    
    “ 现在还不能保证月内拆款到期一定可以续到跨年,年底还很难讲。”一公营银行资
调人员说。

    另一大行资调人士也指出,今日仅少量提供小型票券商两周拆款资金,利率在0.52%,
近期因应国库等公部门借款,新提存期资金较显偏紧。
  
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.705                    30.752    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,083.54                  10,137.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.180-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.530%               0.184-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.540%               0.184-0.540%
    
    **一大行调高短票利率**

    短票方面,大型票券交易商表示,月初资金缺口不大,尽量争取合理利率承作跨月短票
,若有低于0.61%的跨月短票都想承作,以避开年底资金紧缩变数。

    他们并称,一大行今分别调高年内及跨月短票利率2个基点至0.59%、0.61%,为因应年
底变数除了逐渐提高跨月成交比重外,月内短票也请客户口头承诺年底互相协助,对年底资
金调度抱持谨慎态度。 
    
    〞月初缺口不大,先成交跨年短票。〞一大型票券商交易员说。
   
    今日月内自保短票主要成交区间在0.54-0.59%,跨月天期则成交在0.59-0.61%,少量成
交在0.58%;因一大行上调报价引领今日区间高位走升2基点。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.53-0.63%,
成交量41.81亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.37-0.65%,
成交量113.34亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.37-0.61%,成
交量为30.99亿台币。前日的成交加权平均利率在0.586%,区间在0.50-0.61%,成交量为35.
31亿台币。
    
    台湾央行周二发行5,494.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,805.5亿台币,发行
余额增1,689亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,155亿台币,余日到期金额各为:周三223亿、周四3,8
67.5亿及周五2,258亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备300亿台币,累计超额准备300亿台币;加
计前期1%的超额准备2,541亿台币。
      
                             
    **债券RP利率靠向低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,尽管今天投信端资金多缺不一,但银行
端资金仍显充裕,让今日RP利率稍有回落,月内交投略靠向区间低位,跨月则仍续处计有高
档。
    
    他们并称,目前短钱供给仍显充足,至于跨月资金流动性较差,只要有客户愿意承作跨
月就尽量成交,持续留意年底前资金变化。
    
    〞12月还是小心一点好,是季底又是月底。〞一大型证券商交易员说。

    票券商方面,一位大型票券交易员表示,今日RP利率与上日变化不大,目前银行端资金
供给充足,让利率大致持平原有区间。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.34-0.38%,部分交投靠向区间低位,利
率区间同于上日;公司债方面,年内利率主要在0.47-0.48%、少数在0.46%,上日在0.48-0.
50%;跨年利率则续在0.50-0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,上日在0.35-0.40%,
跨年利率主要在0.41%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,上日则0.40-0.50%;跨年
利率0.50-0.52%,上日在0.50-0.53%。(完)     

    
 (审校 吴云凌)
  
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