May 13, 2019 / 9:49 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳于低位,月中资金充裕但月底仍偏保守

    * 银行间拆款利率稳于低位
    * 跨月拆款低档向下至0.44%
    * 短票市况宽裕
    * 债券RP利率仍平稳

 (新增图表和央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月13日 - 台湾银行间拆款短率周一稳于低位。资调人士表示,时值月中资金依旧宽松,拆款到
期大多可以续做。市场开始有特定银行供给跨月拆款,若能持续且对象扩大,不排除会进一步纾缓月底的紧张
情势。
    
    多家银行交易员表示,特定银行供给票券商0.44%的跨月拆款,因比上周五时更低,已引起市场关注。另
外,近期中美贸易战正酣,市场紧张气氛持续,部分外商银资金反转成为拆入,也值得注意。
    
    〞外商银有少一点,要再注意一下,〞一位大型商银交易员说。
   
    跨月拆款方面,一至两周未跨月利率在0.40-0.43%,大致同上日;但跨月拆款今日略有下滑0.44%,大致
区间在0.44-0.45%。
    
    一大型商银交易员认为,今日大型商银月内拆款还有0.43%,〞跨月只有0.44%有点太便宜了,跟没加点一
样。〞
        
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.082                     30.958    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,558.29                  10,712.99    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.290%               0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.440%               0.184-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.205-0.440%               0.210-0.450%
    
     

    **短票市况续宽裕** 

    短票方面,票券商交易员称,目前已有银行给予票券商跨月拆款,利率0.44%,并不算高。一位老票券商
交易员表示,因5月的缺口不大,加以近期资金一直很宽裕,因此拆款和短票的天期都压在月内到期。
    
    不过另家的大型票券商交易员则表示,5月底的紧俏情况仍令人保守看待,因此仍以跨月的短票和拆款优
先安排。另外也有跨季0.47%的短票承做。
         
    今日30天内短票利率成交在0.40-0.43%,跨月短票主要0.43-0.44%。大型银未跨过6月底的利率均在0.46%
。7月初到期的短票则在0.47-0.48%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.431%,区间在0.39-0.46%,成交金额140.67亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.435%,区间在0.40-0.47%,成交金额114.10亿台币。  
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.41-0.48%,成交金额146.99亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.439%,区间在0.40-0.47%,成交金额49.81亿台币。   


    台湾央行周一发行1,354亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,245亿台币,发行余额增109亿台币。
    
    周二至周五的定存单到期金额分别为:793.50亿台币;6,085.5亿台币、2,111.50亿台币、2,293亿台币。
        
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备61亿台币,累计超额准备3,342亿,累计前期1%的额准备5,0
25亿台币。 
     

    **债券RP市况充裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今日市况偏松,各方能顺利找到资金,市场资金相对充裕
。本周是5月中旬,估计下周吃紧的情势将更加明显。
    
    〞本周是还好,但下周缴税因素会开始反应,资金一紧就会往区间高档靠,〞一位大型证券商交易员表示
。
    
    他们认为,5月底缴税季不排除利率有扬升的可能,不过幅度上可能还是偏小。     
     
    本周的紧缩因素有:周三交割法国外贸银行(NATIXIS)0.85亿美元债、统一企业发行70亿台币公司债;周
四则有Citigroup Global Markets Holdings拟发行0.5亿美元债,至于周五有财政部发行〞108甲5期〞公债,
金额250亿台币。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率与上日水准大致相同,主要在0.38-0.42%,公司债利率主要落在0.
50-0.51%。          
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率变化不大,主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.39-0
.43%。(完)      

    
 (审校 吴云凌)
  
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