May 17, 2019 / 9:37 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率略有上扬压力,下周更近月底调度心态料偏保守

    * 银行间月内拆款利率稳低位  
    * 跨月短率略有上扬压力
    * 下周更近月底调度心态料偏保守
    * 跨月短票利率也稳中偏上
    * 债券RP利率则大致平稳

 (新增央行存单等细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月17日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五稍有上扬压力。资调人士表示,月内的短钱利率仍稳于
低位,但跨月资金受到5月底缴税季影响而略有走高,下周随着月底将届,该市况料将持续。
    
    他们指出,银行同业间的调度大多能够到期续做,没新的需求;至于外商银行多余资金不多,因换汇换利
交易成本太高,外商银少有换成持有台币。
    
    〞今天缺口大一点,跨月的利率高一些些。〞一位大型票券商交易员说。
     
    拆款方面短率平稳,但跨月利率高位走高。银行与同业的一至两周拆款约在0.25-0.35%。与票券商一至两
周未跨月利率在0.40-0.44%,上日0.40-0.43%;跨月在0.44-0.45%,高位偏多。  
    
    展望下周资金情势,交易员表示,资金不是缺,只是目前难以得知走钱情况如何,因此如果缴税的情况愈
明朗,可以更明确地调度。目前虽有银行偏保守的心态,但资金仍算充裕。
  
    〞除非外资大走钱,那就另当别论。〞另外一位票券商交易员说。 
    
    他们提到,目前离月底愈来愈近,银行的调度限制也愈来愈多,虽陆续供应资金,但灵活度会不如5月初
,承做条件有些限制。  
       
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.280%               0.183-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.440%               0.183-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.440%               0.200-0.450%
      
    **短票利率稳中稍有向上压力**   

    短票方面,票券商交易员表示,今日市况与昨天差不多,尽管短票和拆款的量大一点,但很快也能轧平。
目前民营银行有缴税上的考量,陆续比对信用卡授权金额情况,因此在操作上略为保守,6月初的落点偏少。
    
    〞不想和信用卡对冲的大银行,6月落点集中在上旬,发卡小的和公股行库则在中下旬,〞一位大型票券
商交易员说。
      
    今日短票利率大致持平,部分票券商的跨月利率往区间高位靠拢。
    
    30天内短票利率成交在0.40-0.43%,但跨月短票主要在0.43-0.45%,上日在0.43-0.44%。大型银未跨过6
月底的利率均在0.46%;跨季到期或更长的短票则在0.47-0.48%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.433%,区间在0.39-0.46%,成交金额236.8亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.438%,区间在0.42-0.465%,成交金额74.91亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.450%,区间在0.40-0.48%,成交金额105.59亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.439%,区间在0.39-0.48%,成交金额36.41亿台币。   
    
    台湾央行周五发行2,561亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,2 93亿台币,发行余额增268亿台币。
        
    下周到期央行定存单金额共有1兆1,631亿台币,分别为:周一2,148亿、周二1,921亿、周三4,898亿、周
四364亿及周五2,300亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负170亿台币,累计至周日超额准备1,874亿,累计前期1%的
超额准备3,556亿台币。
    
     **债券附买回利率平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日250亿台币30年公债交割,投信有多有缺,寿险虽小
幅走钱,但也有投信短钱进场支应,因此不是全面偏紧。
    
    一位大证券商交易员说,〞比我想像中好,本来投信可能被赎回,但倒也还好。〞
    
    展望下周,另一大证券商交易员表示,还是要看资金状况,虽已近缴税季节高峰,但预料不致影响太大,
〞顶多资金流量进出大一点。〞
    
    第三位证券商交易员认为,下周利率可能渐往区间高位靠拢,因为资金目前仍平稳,〞利率不至于往上跳
,而是微调往上。〞
       
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率与上日相似,主要为0.38-0.42%,公司债利率主要落在0.50-0.51%
。大型票券商与金融机构承作公债RP利率也与上日差不多,主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.39-0
.43%。(完)         

    
 (审校 吴云凌)
  
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