May 22, 2019 / 12:04 AM / 4 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨月拆款利率稳中透坚,短票及债券RP利率大致持稳

 (重温)
    * 大行续未提供资金,拆款利率稳中透坚
    * 银行趋保守,小型票券商跨月利率略扬
    * 票券商缺口都不大,短票利率大致持稳
    * 债券RP市场资金平稳,利率亦无大变化

     记者 罗两莎
    路透台北5月21日 - 台湾银行间跨月拆款短率周二稳中略透坚。资调人士表示,今天整体市场资金尚称平
稳,惟一大型银行持续未能在市场提供拆款,使市场氛围略偏保守,拆款利率大致上还算持稳;但已有部分银
行对小型票券商两周拆款利率略拉高到0.46%。
    
    他们指出,随着税款将在5月底至6月初陆续缴库,部分银行不敢轻忽未来潜在不确定因素,操作上较保守
,所幸今天各大票券商资金缺口不大,但整体拆款需求略增温。
    
    〞听说今天外面资金有稍微紧一点,很多同业怕企业营所税款缴库,比较保守。〞一大型银行资调人员说
。
    
    另一大型银行资调人员则称,因内部仍在调整积数,目前无法提供拆款,〞本周先调积数,之后再看看,
适当时机就会开,一切都是看积数调整状况。〞
   
    两位大型商银资调人员均称,资金分配较不均,整体需求不像之前那么平淡,今天要求拆款的电话也变多
了,显示缴税季节不确定因素;加上去年6月资金比较紧,让资调人员迄今仍心有余悸,即使手中较多资金,
操作上仍偏保守。
    
    票券商方面,资调人员指出,今天发行量不大,资金缺口较小,虽有部分银行开出较高的利率,但没有成
交,目前利率大致维持在上日水准,但进入月底资金需求高峰,最后还是得接受较高的利率。
    
    〞有一些银行开始转比较保守一点,目前资金供应还算OK,有银行会要求利率要高一点,例如跨月利率本
来做0.44%,今天要到0.45%,但我没跟他做。〞一大型票券商资调人员说,〞因为不只一家(银行)开出较高的
利率,看来利率稍微往上走是迟早的事。〞
 
    
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.450%               0.177-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.460%               0.200-0.445%
 
     
    **短票利率大致持稳**   

    短票方面,票券商交易员表示,今天发行量不大,资金缺口亦较小,且一大型银行短票到期都能续做,整
体资金又没有想像中紧俏,利率亦维持于上日水准。
    
    他们指出,由于一大型银行未提供拆款,市场氛围仍有些许影响,部分银行开出较高的利率,但没有成交
。
    
    〞30天期利率本来在0.43-0.44%,但有人今天开到0.45%,先看看吧。〞一大型票券商交易员说,〞本周
五我们的缺口会比较大,资金还没有紧到要接受较高利率地步。〞
       
    今日30天内短票利率主要成交在0.40-0.42%,上日则在0.40-0.43%;跨月利率主要在0.43-0.44%,上日则
在0.43-0.45%。一大型银行6月底前利率在0.46%,90天期则在0.48%,与上日水准相同。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.435%,区间在0.39-0.475%,成交金额70.39亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.432%,区间在0.39-0.47%,成交金额174.93亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.451%,区间在0.39-0.48%,成交金额49.18亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.450%,区间在0.39-0.48%,成交金额97.32亿台币。   
    
    台湾央行周二发行1,928亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,921亿台币,发行余额增加7亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共有1兆1,631亿台币,余日到期金额各为:周三4,898亿、周四364亿及周五2,30
0亿。
        
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负121亿台币,累计超额准备1,996亿,累计前期1%的超额准
备3,679亿台币。
    

    **债券附买回利率无大变化**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天市场资金平稳,到期都能续做,利率无大变化。
    
    〞感觉市场资金没有趋紧,投信到单都有续。〞一大型证券商交易员说,〞我这里今天是多钱状态,一切
OK。〞
    
    票券商方面,交易员指出,整体资金平稳,投信多钱,但为提高跨月比重,月内利率略开低,只是市场接
受度不高。
    
    〞月内利率往下开,公债开在0.36%、公司债开0.43%,都没做到,但是还是要这样开。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.39-0.41%,上日在0.38-0.40%;公司债RP利率方面,
月内利率主要在0.49-0.50%,与上日水准一致;跨月利率亦同于上日的0.51%。
    
    在大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今天月内利率与上日水准相同,主要在0.37-0.40%;公司
债RP月内利率主要成交0.45-0.46%,上日在0.35-0.46%,跨月利率亦同于上日的0.43-0.48%。(完)        
 

    
 (审校 杨淑祯)
  
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