May 24, 2019 / 9:48 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:外资撤及缴税因素资金趋紧,拆款短票及债券RP利率齐扬

    * 银行间短率续扬,市场资金更趋紧俏
    * 政府基金突抽资金,拆款需求大爆发
    * 资金趋紧短票市场买气减,利率走高 
    * 债券RP市场资金偏紧,利率全面上扬   

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月24日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五持续上扬。资调人士表示,随外资续卖超台股且大举汇
出,加上月底缴税因素显现,今天整体市场资金更趋紧俏,一大型银行虽有提供资金,惟利率已明显往上调,
大行对票券商两至三周拆款利率分别上调到0.49%及0.50%。
    
    而在短票和债券市场方面,受到整体市场资金趋紧影响,利率全面走扬。
    
    他们指出,外资大举撤离、台币走贬,但近日央行冲销力道未减,再加上有政府基金资金大挪移,致部分
原为资金供应者突然缺钱;在整体市场资金明显转紧之下,今天拆款需求大爆发,利率亦跟着水涨船高,票券
商三周跨月拆款利率见〞5字头〞利率。
    
    〞惨啊惨啊,今天都缩(手)了,没有办法续了,因为有人走钱,很多人打来要钱,但我都没办法供应,需
求很强啊。〞一大型银行资调人员说, 〞很多银行说按名单打了一轮,很多本来有钱的银行今天都沦陷了,
大家都没钱,钱到底去了哪?〞
    
    另一大型银行资调人员则称,今天刚好有进钱,因而适度提供资金,但太晚打电话人只能说抱歉了,〞今
天又比昨天更紧一些,本来在市场丢钱的银行,今天都没钱了,拆款需求满强的。〞
    
    票券商方面,资调人员称,一大早资金还不算太难拿,利率也较低,惟随拆款需求爆增,利率也明显往上
调。
    
    〞一片杀戳啊,有人利率已经喊到0.50%,幸好之前预先安排好,缺口虽较大,但大致已经弭平了。〞一
大型票券商调人员说, 〞早上去框钱还好,跨月利率在0.46-0.47%,但晚一点利率就变贵了〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,市场资金明显趋紧,比较不易调到资金,利率明显走高。
    
    〞今天钱不好拿,比较难调到钱,要多打一些电话,利率也上来了。〞一大型票券商资调人员说。
    
    对于市场资金趋紧,拆款利率走高,一不愿具名央行官员表示,定存单发行主要是看各银行申购状况,但
会注意市场资金状况,且今天有七天期定存单到期,下午资金状况应有望改善。
    
    台湾央行周五发行859亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,300亿台币,发行余额减少1,441亿台币。
其中七年期定存单仅发行371亿台币较到期的1,981亿减少1,610亿。
    
            
          
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%                0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.460%                0.178-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.480%                0.220-0.460%
    
    **短票利率走高**   

    短票方面,票券商交易员称,今天市场资金明显变紧俏,一大型银行虽未在拆款市场提供资金,但短票到
期大都有续做,惟整体短票市场买气减弱,利率持续往上调。
    
    他们指出,整体资金偏紧俏,若昨天没有预先框好钱,今天不易找到新资金。
    
    〞有人一大早八点半就打电话去银行吵人家,人家还在吃早餐,发现之前很少往来的人,一大早就打来要
钱,显然市场资金很紧,利率当然是往上拉啊。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,受美中贸易战影响,外资大举汇出致近期资金趋紧,〞昨天有先框钱,这种
戏码去年已经演过一次了,不敢再让戏码重演。〞
    
    因时值进入月底,各大型票券商均称,已经不卖月内短票,今日30天期短票利率主要成交在0.46-0.48%,
上日则在0.45-0.47%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.453%,区间在0.39-0.48%,成交金额168.53亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.441%,区间在0.38-0.47%,成交金额40.57亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.471%,区间在0.46-0.48%,成交金额53.28亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率0.462%,区间在0.43-0.48%,成交金额43.40亿台币。   
    
    下周到期央行定存单金额共有5,297.5亿台币,到期金额分别为:周一3,964.5亿、周二422亿、周三15亿
、周四416亿及周五480亿。
            
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,168亿台币,至周日累计超额准备5,229亿,累计前期1%的
超额准备6,912亿台币。
    

    **债券附买回利率全面上扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,受到外资大举汇出且月底缴税因素陆续显现影响,今天整体
市场资金趋紧俏,利率区间亦跟着上移。
    
    〞市场钱有变少了,资金稍微紧一点,利率往上调1至2BP。〞一大型证券交易员说,〞月底缴税因素慢慢
发酵了。〞
    
    票券商方面,交易员指出,市场资金明显变紧,利率跟着往上调,且因下周进入月底,市场将趋紧俏。
    
    〞资金有变紧喔,接下来几天...下礼拜会比较难过一点,公司债利率有上来啦。〞一大型票券商交易员
说。
     
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.40%,上日在0.39-0.40%,跨月利率主要在0.41-0.43%,
上日在0.40-0.41%;公司债RP利率方面,月内利率在0.50%,上日的0.49-0.50%;跨月利率主要在0.51-0.52%
,上日在0.50-0.51%。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内利率持平于上日的0.37-0.41%;跨月利率在0.38-0
.44%;而公司债RP月内利率主要成交0.47-0.48%,上日在0.39-0.46%,跨月利率在0.43-0.48%,上日在0.43-0
.47%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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