June 5, 2019 / 12:04 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率区间高位微扬,因税款缴库及有银行意外得标一年期存单

 (重温稿)
    * 短率稳中偏升区间高位微扬
    * 有银行意外得标一年期定存单
    * 今日约有2,000亿台币营所税缴库
    * 短票/债券RP利率大致持平上日

     记者 詹静宜
    路透台北6月4日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中微升。资调人士称,今日央行发行364天期定存单1,700
亿台币,有银行意外得标急于拆入资金因应,加以今日约有2,000亿台币营利事业所得税款缴库,令银行间资
金情势稍有偏紧,带动拆款短率区间高位较上日微扬。
    
    他们并指,近期资金情势仍受到税款缴库时程干扰,除了近期营所税分两批上缴国库外,周四也排定信用
卡综合所得税信用卡扣款上缴国库,使近期银行间资金调度较趋谨慎,让月初拆款短率较难延续回落力道。
    
    “有些银行意外中标,临时跟行库调钱,好像找钱找得很着急的样子。”一大型银行资调人员说。
    
    他们指出,由于周一央行364天期定存单标售利率明显高于预期,部分银行下标在0.60%附近也意外得标,
才会紧急调度资金因应今日交割,此外场上也见到外商银行有拆入需求,致今天货币市场资金稍有偏紧,票券
商一周拆款主要在0.55-0.58%,区间高位较上日微扬。
    
    财政部初步统计2018年营利事业所得税合计约3,775.67亿台币,至于2018年度个人综合所得税则约达1,25
6.20亿台币,其中综合所得税信用卡缴税累计金额高约918.86亿台币。
    
    台湾央行周一公布,当日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.570%;该结果远高于路
透调查预估的0.515-0.550%,并较前次标售均标0.505%升6.5个基点。高标在0.63%。
 
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.480                     31.503    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,429.12                  10,500.07    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.250%               0.187-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.580%               0.200-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.580%               0.240-0.550%
   
    **短票利率持平**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,尽管今日感觉银行资金稍有转紧,但月初资金缺口普遍不大,令短票
利率多持平原有区间,此次月初短票利率回落幅度有限,后续仍须审慎因应。
    
    他们并称,目前资金调度仍以短票为主、拆款为辅,并尽量提早调度跨季资金,以避免受到季底紧缩效应
影响。
    
    “今天银行都在缺钱,我们今天缺口小才没感觉。”一大型票券商交易员说。
    
    今日月内天期自保短票成交在0.55%附近;跨月天期自保短票则成交在0.57-0.60%,大致同逾上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.38-0.60%,成交金额90.07亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.605%,区间在0.39-0.63%,成交金额68.37亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.45-0.60%,成交金额34.45亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.632%,区间在0.41-0.66%,成交金额35.01亿台币。   
    
    台湾央行周二发行1兆(万亿)332亿台币定存单,含364天期定存单1,700亿,较今日到期定存单金额8,649
亿台币,发行余额增加1,683亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共有2兆2,633亿台币,余日到期金额分别为:周三3,557.5亿、周四1,945.5亿及
周五1,276.5亿。
            
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备265亿台币,累计超额准备265亿,累计前期1%的超额准备2,
844亿台币。
    

    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月初券商间资金缺口偏小,RP利率维持在既有区间整理,
而今日银行间资金略显偏紧,对利率较有所坚持,静待税款缴库变数厘清。
    
    他们并称,银行间为因应税款缴库变数,短线资金操作仍显保守,尚待税款调度金额底定,才会有多余的
资金陆续释出,短线RP利率料暂持稳区间盘整。
     
    “今天有银行资金很紧,还跑来跟我们借钱。”一证券商交易员说。
   
    今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.43-0.44%,上日0.42-0.44%;公司债RP利率方面,月
内利率主要在0.51-0.54%,上日则在0.52-0.55%。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%;月内公司债RP利率
主要在0.40-0.52%,以上报价均大致同于上日。(完)

    
 (审校 吴云凌)
  
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