June 6, 2019 / 9:57 AM / 13 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率区间高位上移,因应税款缴库及端午连假令资金偏紧

    * 税款缴库及连假效应令短率区间上移
    * 有大行调高短票及票券拆款利率
    * 短票需求增温令利率持续微升
    * 债券RP利率区间高位稍有微扬

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月6日 - 台湾银行间拆款短率周四区间高位上移。资调人士称,周四为综合所得税信用卡扣款缴库日,周五又逢端午节休市,让银行间资金调度心态保守,并有大行调高短票及拆款利率,带动拆款及短票利率区间偏升整理,静待税款缴库变数厘清。
    
    今日台湾银行间加权平均利率跳高至0.196%,上日为0.185%,其中区间高位在0.580%。货币市场人士表示,系因有小型银行拆出给小银行及小票券,但金额都不大,致区间高位急升。
    
    他们并指,因应端午节连续假期,周四当日积数要累算四日份,银行调度谨慎下令资金情势偏紧,一大行不仅再度调高月内、跨月短票利率各1基点,也跟进他行调高对票券商一周拆款利率2基点至0.58%,引领一至两周内票券商拆款短率区间高位走扬至0.59-0.60%。
    
    “现在有钱的人还是不多,有些人还要预留资金因应端午节ATM(自动柜员机)需求。”一大型银行资调人员说。
    
    展望下周,他们表示,目前银行间普遍对后续资金情势缺乏信心,多抱持审慎面对态度,因为下周仍有税款缴库、高雄市政债及国库续借款交割等变数,且月底/季底央行定存单偏少,也让资金需求方忧心忡忡,担心重演5月底资金拉紧的窘境。
    
    下周主要紧缩因子包括:周三(12日)为金融机构委托取款的扣款日,周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债等交割变数。
    
    财政部初步统计2018年营利事业所得税合计约3,775.67亿台币,至于2018年度个人综合所得税则约达1,256.2亿台币,其中综合所得税信用卡缴税累计金额约918.86亿台币。
    
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.402                     31.390    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,409.20                  10,461.62    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.196%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.580%               0.183-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.590%               0.210-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.600%               0.210-0.580%
   
    **短票利率走扬**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,因应周五端午节休市落点调整,部分资金需求提前去化,带动今日短票需求较显增温,而目前银行间资金仍旧偏紧,一大行今起各自调高月内、跨月短票利率1基点至0.58%、0.60%,使短票利率持续较上日走高。
    
    他们并称,随着综所税信用卡扣款缴库后,银行资金情势略显趋紧,今日仍须动员找寻短钱应急,并有部分转向法人资金应援,希望央行调整后续存单落点让本旬资金调度顺畅。
    
   “现在不要想,先拿钱再说,不然想一下,回过头要钱就没了。”一大型票券商交易员说。
   
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.57-0.59%;跨月天期自保短票则成交在0.58-0.60%;以上报价区间皆较上日微扬。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.39-0.65%,成交金额138.08亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.48-0.60%,成交金额60.11亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.58-0.59%,成交金额32.91亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.48-0.62%,成交金额41.42亿台币。   
    
    台湾央行周四发行1,996.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,945.5亿台币,发行余额增51亿台币。周五则为端午节休市一天。
    
    下周到期央行定存单金额共有1兆2,000.7亿台币,到期金额分别为:周一2,197.5亿、周二881亿、周三6,123.5亿、周四2,218.7亿及周五580亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负559亿台币,累计至周日超额准备负1,331亿,累计前期1%的超额准备1,248亿台币。
    

    **债券RP利率多持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前银行端资金仍旧偏紧,多只能供给到期续作需求,让债券RP利率暂且持稳区间,今日交割85亿台币元大证券次顺位公司债及25亿台币王道银行次顺位金融债券也无碍市场资金调度。
    
    他们并称,部分银行为预备近期税款缴库变数,在RP市场操作较显谨慎,而投信端及寿险端资金则属平稳,成交多以到期续作为主,利率暂仍撑在既有区间盘整,但有少数交投成交利率探高。
   
   “今天要找新钱,要多打一点电话才行。”一位大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员指出,今日短钱资金需求升高,而市场资金多缺不一且操作谨慎,利率虽多持在区间内,但交投稍有靠向高位的压力。
    
    “预计这旬头尾比较紧,中间可以喘口气。 ”他说。
     
    下周主要交割因子包括:周四韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债,以及周五高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债。
     
    今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要区间在0.42-0.45%,少数在0.47%,上日0.42-0.45%;公司债RP利率方面,月内利率主要在0.52-0.55%,少数在0.57%,上日则在0.52-0.55%。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,以上报价均大致同于上日。(完)

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below