June 12, 2019 / 9:41 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率靠向高位,综所税委托金融机构取款日资金续紧

    * 短率续靠向区间高位
    * 今为综所税委托金融机构取款日
    * 有大行同步调高拆款及短票利率
    * 短票利率区间上移,RP则持平偏升

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月12日 - 台湾银行间拆款短率周三续靠向高位;资调人士表示,今为综所税委托金融机构取款
日,预估金额共计约600亿台币,各行须将税款汇入台银指定帐户,隔日再上缴国库,令银行间资金依旧紧俏
,一大行再度调高拆款及短票利率,引领短率多向区间高位靠拢。
    
    他们并称,一大行今续调高票券一周拆出利率1基点至0.60%,两周则在0.61%,对小银行一周拆出利率也
攀高至0.50%,目前市场静待下周或有地方统筹分配款陆续发放,去年约有300亿台币,以及高雄市举债150亿
台币偿还银行借款,有望缓和货币市场紧张情势。
    
   “客户还一直走钱,而且都是大笔的,现在连老行库都在找钱。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,随着银行间资金调度越来越保守,资金难觅下不再续作短票及债券RP,以解
资金燃眉之急,且目前估算季底当周央行定存单仅到期4,633亿台币,助长市场谨慎操作氛围,料季底前资金
情势难转松。
    
    本周主要紧缩因子包括周三(12日)为综所税金融机构委托取款的扣款日,银行须将资金汇入台银指定帐户
,预计隔日再上缴国库,此外周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行12
6亿台币公司债等交割变数。
   
       
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.199%                    0.195%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.240%               0.189-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.610%               0.195-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.610%               0.230-0.610%
  
      
    **短票利率区间上移**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,一大行今日分别调高月内、跨月短票利率2基点至0.58%、0.60%,其
他银行也跟进上调,带动短票利率区间上移,部分都高过央行的28天期定存单利率0.59%。
    
    他们并称,由于银行间资金持续偏紧,少数银行到期无法续作,除了转向民间客户调头寸外,也开始思考
最下策就是提解央行定存单应急,只求央行减发存单维持市场宽松基调。
    
    “现在利率已经飙到去年高位,好不容易花半年时间才降到0.4%,却不到一个月就拉高到0.60%。”一票
券商交易员说。
    
    另有银行透露,近期资金紧俏,银行担保短票需求增温,但利率明显高于自保短票水准,“怕找不钱,还
是得做。”
      
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.58-0.61%;跨月天期自保短票则成交在0.60-0.62%;以上报价
区间较上日上移。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%,区间在0.52-0.63%,成交金额74.07亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.599%,区间在0.59-0.60%,成交金额79.73亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.40-0.60%,成交金额27.63亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.42-0.60%,成交金额35.91亿台币。   
    
    台湾央行周三发行4,920.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,123.5亿台币,发行余额减1,203亿台
币。周四定存单到期2,218.7亿,周五则为580亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,456亿台币,累计超额准备1,505亿,累计前期1%的超额准
备4,084亿台币。
    

    **债券RP利率持平偏升** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日投信端及寿险端资金较显充裕,缓解银行端资金偏紧
的影响,让利率续持在既有区间偏升整理,后续留意债券交割变数较多,恐造成资金分配不均情势较为明显。
    
    他们并指,因应下半周债券交割变数,券商间多提前展开资金调度,不过短线银行保守操作气氛漫延,可
供跨月调度的资金越来越少,仍应谨慎面对季底紧缩效应。
    
   “现在不是怕利率上去,是怕调不钱,月初就跟月底一样任人宰割,老大怎么都还不出来。”一位证券商
交易员说。 
    
    另位票券交易员也称,今天有大型投信资金充裕,加以资金缺口也不大,令RP利率持稳区间,后续仍须关
注银行资金紧张局势演变。
   
    本周主要交割因子包括周四韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债,以及周五高雄市发行1
50亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债。
     
    今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要区间在0.42-0.45%,天期较长的则落在0.46-0.47%,同上
日;公司债RP利率方面,月内利率主要在0.52-0.55%、少数0.56-0.57%,同上日。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%,跨月天期主要在0.
44-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,跨月在0.50-0.58%,以上报价均大致同于上日。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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