June 19, 2019 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:短票利率窜高令需求增加,拆款供应不足多以隔夜资金为主

 (重温)
    * 央行存单少发令流动性改善,但拆款供应以隔夜为主
    * 短票利率高位窜升至0.70%令买票需求增加
    * 债券RP资金略有缓解,证券商争取跨月落点安排

     记者 董永年
    路透台北6月18日 - 台湾银行间拆款短率周二稳在区间高位。资调人士表示,上周央行定期存单少发1,14
0亿台币令市场流动性略见改善,不过资金多流向利率更高的短票,银行间多仅供应隔夜拆款,成交利率未见
回落。
    
    他们并称,银行多准备在季底前回补此前减少申购的央行存单,再加上银行间的一周拆款利率约在0.50%
,比28天央行存单的0.59%来得低,因此拆入方只能靠隔拆补足当日缺口。
    
    “今天只能借到外商银行的隔拆,不会有人砍0.59%拆给你0.50%啦。”一位大型银行资调人士说。
    
    另一拆入方银行资调人士也表示,虽然今日资金情势有稍好一点,但对方只供应隔夜拆款,显示整体市况
仍相当保守。
    
    至于在票券商的拆款方面,一大型票券商交易员指出,一周拆款利率区间约在0.63-0.65%,由于银行间资
金分布不均,有些公股银行到期无法全数续作,若是向外找新钱,对方就会开高利率。
    
    另一大型票券商交易员则表示,受昨日自保30天短票高位一度冲高到0.70%影响,银行资金涌向短票市场
寻求更高报酬标的,这也让拆款供给相对不足。市场仍在等待跨月拆款的供应,若是陆续出笼,就代表季底紧
张气氛有所缓解。   
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.528                     31.520    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,566.74                  10,530.54    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.213%                    0.216%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.193-0.260%                0.191-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.660%                0.191-0.660%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.650%                0.230-0.650%
    
    **短票利率窜高吸引买盘**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,昨日市况相对紧张,使得短票利率高位一度冲高到0.70%,因此吸引
不少银行买票需求,票券商也趁机去化跨月短票的库存。
    
    他们称,虽然昨日短票利率高位来到0.70%,但应该是小型票券商卖出,三家大票券商的跨月短票利率多
成交在0.65-0.66%,少数则高见0.67%。
    
    “有人昨天下午就来问了(0.70%),今天一早还不死心。”一票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,由于资金涌向短票市场,因此今日就暂时不做拆款,以优先处理跨月短票部
位为主,让库存有所消化。  
    
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.61-0.63%,同上日;跨月天期自保短票则成交在0.65-0.66%,
少数高见0.67%,上日在0.65%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.645%,区间在0.55-0.70%,成交金额148.49亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.39-0.63%,成交金额158.01亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.441%,区间在0.40-0.65%,成交金额15.82;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.617%,区间在0.61-0.63%,成交金额32.91亿台币。   
  
    台湾央行周二发行2,005亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,020亿台币,发行余额减15亿台币。  
    
    本周到期央行定存单金额共有9,246.5亿台币,本周余日到期金额分别为:周三3,713.5亿、周四546亿及
周五519亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备851亿台币,累计超额准备8,135亿,累计前期1%的超额准备
1兆714亿台币。
    

    **债券RP资金情势略缓解** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金状况略有缓解,大部分到单皆能续作,努力一点
还可以找到新钱,只不过成交利率居高不下,后续仍有上扬空间。
    
    证券商交易员指出,今日寿险与银行能供应些许资金,不过利率都开高,券商也趁着情势略为舒缓争取跨
月资金。
    
   “昨天利率弹高后,资金好像有好一点。”一位证券商交易员说。     
    
    今日有NatWest Markets拟发行0.8亿美元债、万海航运发行48亿台币公司债。
    
    本周主要债券交割因素尚有:周四阿布达比商业银行(开曼)拟发行3.7亿美元债;周五新光银行发行45亿
台币金融债及华航发行35亿台币公司债。
    
    今天证券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要区间在0.44-0.50%,上日0.42-0.50%,跨月在0.50-0
.52%;公司债RP利率月内天期主要在0.54-0.65%,上日0.55-0.65%,少数寿险可作跨月,利率在0.63-0.66%,
上日在0.62-0.65%。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.30-0.50%,跨月天期主要在0.
45-0.49%%;月内公司债RP利率主要在0.45-0.55%,跨月在0.50-0.62%,同于上日。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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