July 17, 2019 / 12:01 AM / 5 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率靠向高位,台积电现金股利发放前保守调度致流动性减弱

 (重温稿)
    * 银行间短率靠向高位
    * 台积电现金股利发放前流动性减弱
    * 短票及债券RP利率稳中偏升

     记者 詹静宜
    路透台北7月16日 - 台湾银行间拆款短率周二靠向高位。调度人士表示,因应台积电周四将发
放逾2,000亿台币现金股利,周三一早须将资金汇入指定帐户,下午则透过ACH(媒体交换自动转帐服务)到台积
电股东所指定的各家银行手中,银行间多提前因应,短线资金调度心态保守导致资金流动性转弱,短率也因此
向区间高位靠拢。  
    
    他们指出,今日一大行持续不开门供给拆款及短票资金,另一大行也微调对部分票券商拆款利率1基点至0
.61%,对小银行则未能释出供给,并有行库上日遭政府基金无预警提解约200亿台币,为现有资金偏紧情势增
添变数。
    
   “都借不到钱,问一圈都借不到,流动性变差。”一小型银行资调人员说。
    
    另一大型银行人士也称,虽然银行间周一单日超额准备多达968亿台币,但银行为因应稍晚台积电大额现
金股利发放变数,多提前做好准备预备现金在帐上,资金谨慎调度气氛浓厚,才会让近日资金流动性转弱,预
计周三下午各家银行就会知道有多少台积电现金股利汇入。
    
    他们认为,在台积电现金股利发放变数厘清后,银行间短钱流动性有望增温,不过台积电股东大多来自外
资,市场预期后续仍有外资汇出步调快慢的疑虑,后续仍须保持密切关注。
    
    台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利,今年发放最大额现金股利企业为台积电,首度分两批发
放现金股利,其中首批发放金额高达2,074.43亿台币,将于7月18日发放。    
    

 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.042                     31.052    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,886.05                  10,876.43    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.250%               0.181-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.610%               0.181-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.610%               0.200-0.610%
            
    **短票利率区间偏扬**   
    
    短票方面,大型票券商资调人员表示,银行间为因应台积电现金股利发放,操作心态较趋谨慎,带动短票
利率区间偏扬。
    
    他们指出,自从有大行为调整积数暂不供给资金,引领利率小幅走高,目前银行间资金仍旧分配不均,静
待台积电现金股利发放变数厘清。 
    
    “最近资金很奇怪,多分配在少数人身上,所以有钱的就会想随便开。”一大型票券商交易员说。
     
    今日票券商30天期自保短票主要区间在0.58-0.60%,部分在0.61%、天期较长则在0.62%,较上日区间偏升
。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.583%,区间在0.41-0.61%,成交金额74.98亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%,区间在0.39-0.60%,成交金额198.01亿台币
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.52-0.62%,成交金额34.39亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.565%,区间在0.41-0.60%,成交金额126.22亿台币。
    
    台湾央行周二发行1,915亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,931亿台币,发行余额减16亿台币。

    本周到期央行定存单金额共9,866.50亿台币,余日到期金额分别为:周三2,865.50亿、周四1,231亿及周
五1,368亿。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备1,064亿台币,超额准备7,663亿,累计前期1%的超额准备9,
701亿台币。
    

    **RP利率稳中带升** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,除了银行端保守因应台积电现金股利发放外,投信端资金
也是多缺不一,令短线RP利率稳中带升,静待台积电现金股利影响淡化。
     
    他们并称,现在外商银行间资金不充裕,成交以到期续作为主,新承作RP资金较难寻觅,等待周四台积电
现金股息释出后,短钱调度或有机会转松,但仍须留意外资在现金股利入袋后的操作动向。
    
    “今天银行资金状况还是没有很好。”一大型证券商交易员说。
   
    另一大型票券商交易员亦称,因台积电现金股利发放在即,银行间资金调度谨慎,又有大型寿险预告后续
一周到期不续,该缺口需要另找资金填补,令短线RP利率稳中带升,寄望台积电现金股息释出后缓解偏紧形势
。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率较上日稳中偏升;月内天期公债主要在0.45-0.50%,跨月天期则在
0.51-0.52%;月内公司债RP利率在0.55-0.60%,跨月天期则在0.59-0.62%。
 
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.43-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.50-0.53%,跨
月则在0.52-0.55%;以上报价与上日变化不大。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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