July 25, 2019 / 12:00 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:跨月短率蠢动,因应大额现金股利发放增添月底资金情势变数

 (重温稿)
    * 银行间跨月短率蠢动
    * 因应大额现金股利密集发放
    * 短票利率持平偏升,债券RP则持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月24日 - 台湾银行间拆款短率周三多处原区间。调度人士表示,今日受到台
塑化等大额现金股利发放因素干扰,资金供给面较不理想,带动短率略见蠢动,为月底资金
情势增添变数。
    
    他们并称,台塑集团上千亿台币现金股利发放将由台塑化周四起跑,因应资金提前调度
,令部分行库拆出资金较不充裕,对利率较有所坚持,一大行也因此调高对票券商跨月拆款
报价。
    
   “股利发放资金就会转来转去的,等月初资金才会比较底定。”一大型银行资调人员说
。
    
    他们指出,随着今日资金情势稍见趋紧,银行间对票券商跨月拆款利率落在0.60-0.63%
,后续仍将关注现金股利密集发放后资金流动情形,月底前短率料区间偏升的可能性较高。
 
    
    市场关注本周稍晚现金股利发放情形,包括周四台塑化发放457亿台币,周五南亚科、
台达电及元大金各发放217亿、129亿及105亿。下周一有国泰金、上海商银分别发放215亿、
82亿,下周二及周五各有台化及台塑发放363亿、369亿现金股利。    
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.084                       31.091
 台湾加权股价指数<.TWII          10,935.76                  10,947.26
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.630%               0.190-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.620%               0.210-0.630%
      
    **短票利率持平偏升**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,上半周短票发行量并不多,成交以跨月短票为主,利
率多续在0.60-0.61%区间,交投利率较上日持平偏升。
    
    他们也称,因受台塑化现金股利发放影响,银行间资金调度转趋保守,带动今日跨月短
票利率稳中偏升,月底前仍须留意现金股利发放及金控发行免保短票等因素的干扰。
    
   “有大行出来,但有一餐没一餐的,让有的银行往上开。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商30天期自保短票主要在0.60-0.61%,少数在0.59%;上日主要在0.59-0.60%
,少数在0.61%附近。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.61%,
成交金额66.52亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.50-0.61%
,成交金额93.07亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.40-0.62%,成交金额42.5亿台
币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.42-0.63%,成交金额61.69亿
台币。
    
    台湾央行周三发行820亿台币定存单,较今日到期定存单金额747.6亿台币,发行余额增
72.4亿台币。周四央行存单到期760亿,周五则为981亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备314亿台币,超额准备1兆2,393亿,累计
前期1%的超额准备1兆4,431亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日台塑化发行111亿台币公司债,以
及投信端资金略显多缺不一,但无碍资金调度,RP利率仍稳在既有区间。 
     
    他们并称,目前RP利率大致平稳,但因月底将至又逢现金股利发放高峰,市场操作心态
较为谨慎,月底资金调度仍不可大意。
    
  “今天有稍微紧一下,现在都时好时坏,还是找得到钱,只是没有昨天顺。”一大型票券
商交易员说。
  
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;主要月内天期在0.45-0.50%,跨
月天期则主要在0.46-0.52%;月内公司债RP利率在0.56-0.60%,跨月则在0.58-0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.40-0.47%,跨月则在0.45-0.50%;
月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,跨月则主要在0.52-0.56%;报价多持平上日。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below