July 30, 2019 / 9:56 AM / 24 days ago

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率大致持平,月底银行间资金调度仍显保守

    * 跨月短率大致持平
    * 月底银行间资金调度仍显保守
    * 短票利率区间偏跌,债券RP则持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月30日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持平。调度人士表示,时序正值月底,银行间资金略显
分配不均,对资金调度心态仍显保守,令跨月拆款短率续处在既有区间。
    
    他们并称,首波退税款455.79亿台币将于周三拨款,将有助缓解月底资金紧缩效应,目前尚待月底因素去
除,短率才有望回落,但近期现金股利发放变数仍在,料持续干扰后续资金情势变化。
    
   “现在月底,银行都爱拆不拆的。”一大型银行资调人员说。
     
    他们指出,今日票券商跨月拆款利率主要在0.61-0.62%,小银行跨月拆款则在0.45-0.50%,大致持平上日
,主要受制于月底银行间对跨月利率较有所坚持,静待月初银行间资金情势明朗化,短率才有机会修正。
    
    市场关注后续主要上市公司现金股利发放情形,包括台化周二发放363亿台币现金股利,台湾大哥大及华
硕周三各发放153亿、111亿,联发科周四亦发放142亿,台塑则在周五发放369亿现金股利。    
      
 本地时间17:46                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.620%               0.178-0.630%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.620%               0.230-0.630%
    
    **短票利率区间偏跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周二发票量例行性仍偏少,带动30天自保短票利率区间偏跌,但跌幅有
限,月底料暂在0.60%附近盘整。
    
    他们也称,由于跨月拆款利率仍撑在高档,尚未出现松动情形,使短票利率跌幅也相对有限,观望月底资
金情势确立后,才能引领进一步方向。
    
   “ 现在大家习惯大鱼大肉,很难回到粗茶淡饭,要回到六字头(0.6%)下方要逐步看。”一大型票券商交易
员说。
   
    今日票券商30天期自保短票主要成交在0.61%附近,少数在0.60%;上日则主要在0.61-0.62%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.39-0.68%,成交金额113.68亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.611%,区间在0.42-0.63%,成交金额114.53亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.607%,区间在0.42-0.64%,成交金额87.20亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.41-0.64%,成交金额71.40亿台币。
 
    台湾央行周二发行6,680亿台币定存单,较今日到期定存单金额6,789亿台币,发行余额减109亿台币。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)9,504.5亿台币,本周余日到期金额分别为周三3,098.5亿、周四2,609.5亿
及周五1,666亿。  
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负331亿台币,累积超额准备1兆2,486亿,累计前期1%的超
额准备1兆4,524亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,因此前避开月底的资金落点及台债交投低迷,令月底资金
缺口并不大,RP成交以到期续作为主,利率多维持在原有区间。
    
    他们并称,尽管投信端月底资金仍多缺不一,但银行端及寿险端资金多可供到期续作,料月底有望安然度
过,利率也大致持平现有区间。
    
   “月底已经反应差不多,再来看月初利率回到多少。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员称,随着外资持续调节RP部位,近日陆续有资金缺口待调度,但目前资金情势平稳,
RP利率多仍在区间内徘徊、影响不大,预期月底因素一过,RP利率有望回落。
      
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日,且区间高位较上日微跌;跨月天期公债RP利率主要
在0.45-0.51%;跨月公司债RP利率在0.58-0.61%,少数天期较长则落在0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作跨月公债RP利率主要在0.46-0.50%;跨月公司债RP利率主要在0.45-0.58%;报
价多持平上日 。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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