August 1, 2019 / 12:01 AM / in 4 months

重温稿-台湾货币市场:跨月短率持稳,月底因素一过料短率渐缓步回落

 (重温稿)
    * 跨月短率回稳
    * 月底因素一过料短率渐回落
    * 短票利率趋跌,债券RP则持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月31日 - 台湾银行间跨月拆款短率周三回稳。调度人士表示,今为月底最后
交易日,交投转趋淡静,短率也持平偏跌,待月底因素一过,短率有望逐渐缓步回落。
    
    他们并称,首波退税款455.79亿台币周三入帐,部分超乎预估的银行拆出意愿提高,令
短率区间偏跌,但因银行间仍受到现金股利调度的影响,料限缩月初短率降幅的预期,待资
金情势明朗化,短率修正幅度才会较为显著。
    
   “今天很安静,只有少量拆出,预期月初短率缓步探低。”一位大型银行资调人员说。
     
    他们指出,今日票券商跨月拆款利率主要在0.60-0.61%,上日则在0.61-0.62%,小银行
跨月拆款利率主要在0.47-0.50%,大致持平上日,后续关注月初资金水位变化及大额现金股
利发放落点。
    
    市场关注后续主要上市公司现金股利发放情形,包括台湾大哥大及华硕周三各发放153
亿、111亿,联发科周四亦发放142亿,台塑则在周五发放369亿现金股利。   
 
 本地时间17:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.096                       31.075
 台湾加权股价指数<.TWII          10,823.81                  10,830.90 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                     0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.230%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.610%               0.190-0.620%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.620%               0.230-0.620%
      
    **短票利率趋跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,由于资金落点避开月底,周三发票量依旧持平偏少,
而银行间待月底数据底定后资金供给增多,带动短票利率区间偏跌。
    
    他们也称,除了银行端资金转趋充裕外,民间法人也预留资金在帐上以备后续发放现金
股利,令短票利率交投靠向区间低位。
    
   “ 昨天就提早平了,还开始挡钱,很怕钱一直进来。”一大型票券商交易员说。
   
    货币市场人士预估,8月提存期30天期自保短票利率中值在0.58-0.62%。交易人士称,
尽管8月提存期资金紧缩因子较少,预计月底因素一过,短票利率有望回落,但后续金控股
及鸿海家族现金股利发放变数仍在,料限缩短票利率降幅。
    
    今日票券商30天期自保短票主要成交在0.59-0.60%;上日则主要在0.61%附近,少数在0
.60%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.599%,区间在0.41-0.62%,
成交金额82.65亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.39-0.68%
,成交金额113.68亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.620%,区间在0.59-0.63%,成交金额29.32亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.607%,区间在0.42-0.64%,成交金额87.20
亿台币。
 
    台湾央行周三发行3,322.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,098.5亿台币,发行
余额增224亿台币。周四央行定存单到期2,609.5亿,周五则到期1,666亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负255亿台币,累积超额准备12,592亿,
累计前期1%的超额准备14,630亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月底最后交易日交投清淡,成交以到期
续作为主,利率也多持稳原有区间。 
    
    他们并称,今日投信端、银行端及寿险端资金都偏宽裕,安然度过月底紧缩效应,展望
明日迈入月初,RP利率有机会缓步走跌。
    
   “今天月底,钱还超多的。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员称,此前资金避开落点月底,使近日资金缺口较小,交投利率大多
持平区间不变,静待月初资金情势转松,带动RP利率缓跌。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;跨月天期公债RP利率主要在0.45
-0.50% 少数在0.51%;跨月公司债RP利率在0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作跨月公债RP利率主要在0.46-0.50%;跨月公司债RP利率主要
在0.56-0.58%,天期较长落在0.60%;报价多持平上日 。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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