August 5, 2019 / 12:02 AM / 18 days ago

重温稿-台湾货币市场:月初短率缓步微跌,惟央行一年期存单均标连三升高于预期

 (重温稿)
    * 月初短率缓步微跌
    * 央行一年期存单均标高于预期
    * 短票及债券RP利率仍区间偏跌

     记者 詹静宜
    路透台北8月2日 - 台湾银行间短率周五回软。调度人士表示,月初资金情势较显宽裕
,带动拆款短率持续缓步微跌,但市场对长期资金情势仍存有不确定变数,致央行一年期定
存单均标利率连三月走升触及2014年12月底的高位。
    
    他们并称,今日为本提存期底最后交易日,资金缺口普遍不大,需求方倾向拆入较短天
期以压低利率,目前有票券商一周内拆款成交在0.55%,两周天期则在0.57-0.58%,已逐渐
较月底高档利率回落,但跌幅尚属温和。

   “这两天有多钱,都会想拆出短钱微调积数。”一位大型银行资调人员说。
    
    台湾央行稍早公布,今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%
;该结果高于路透调查中值预估的0.56-0.58%,并较前次标售均标0.581%升1.5个基点,连
三月走升触及2014年12月底的高位。
    
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括台塑周五发放369亿现金股利;至于下
周则有南亚周二发放396亿现金股利、远传周三发放122亿、富邦金周四发放204亿、周五则
有中信金及环球晶圆各发放194亿、108亿。    
    
            
 本地时间18:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.376                     31.182    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,549.04                  10,731.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                     0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.580%               0.186-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.200-0.580%
      
    **短票利率微偏跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周五有金控发行200亿台币49天期免保短票,带动发
票量能增温,但多由得标者购入,并不用额外张罗资金,今日资金缺口仍在可控范围内,利
率也多靠向区间低位。 
    
    他们也称,展望下周将迈入新提存期,银行间操作空间较大,预计买票需求有望增温,
料下周短票利率有机会再缓步探低。 
    
   “ 早上很快就平了,一瞬间就只剩尾数了。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,跨月天期则成
交在0.57-0.58%,较上日区间偏跌。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.42-0.61%,
成交金额34.96亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.57%,区间在0.41-0.61%,
成交金额45.83。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.51-0.62%,成交金额14.55亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.608%,区间在0.58-0.62%,成交金额14.72
亿台币。
 
    台湾央行周五发行2,127亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,666亿台币,发行余额
增461亿台币。
    
    下周央行定存单到期1兆(万亿)3,122亿台币,到期金额分别为:周一3,819.5亿、周二1
,030亿、周三4,870.5亿、周四2,094亿及周五1,308亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负285亿,累积至周日超额准备1兆1,598
前期1%的超额准备1兆3,636亿台币。
    

    **RP利率靠向下缘** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,周五韩国水资源发行1亿美元债,并无
碍市场资金调度,RP利率仍旧靠向低位,下周关注投信端资金变化及债券交割变数。
    
    他们并称,此前资金多避开落点月底当周,今日资金落点依旧偏少,带动RP利率向区间
下缘靠拢,而台股连日挫跌,仍须留意投信端申购款等资金动向,至于银行端月初资金情势
料转松一些,有望引领RP利率区间偏跌。
    
   “大家都被吓怕了,都好保守,利率要像溜滑梯下来是不可能的,只要有下来些就可以
交代了。”一大型证券商交易员说。
    
    下周主要交割变数偏多,包括周三Citigroup Global Markets Holdings发行2.7亿南非
币债、Morgan Stanley Finance发行4.2亿南非币债;周四远东新发行60亿台币公司债、第
一阿布达比银行发行4.5亿美元债及乌麦格理银行发行1.5亿人民币债;周五花旗集团发行2
亿美元债、Morgan Stanley Finance发行3.3亿人民币债及法国东方汇理银行发行0.3亿美元
债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同于上日;月内公债RP利率主要在 0.4
4-0.50%;月内公司债RP利率在0.56-0.60%;以上报价天期较长利率较高。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.42-0.50%;月内公司债RP利率主要
在0.45-0.52%;利率区间多持平上日。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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