August 8, 2019 / 12:02 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:台风变数当前短率平稳,有银行预作调度带动需求

 (重温稿)
    * 台风变数当前短率仍平稳
    * 有银行预作调度准备带动需求增温
    * 短票及债券RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月7日 - 台湾银行间短率周三平稳。调度人士表示,随着中度台风利奇马逐
渐逼近,市场担心台风来袭,有银行提前调度资金因应,带动拆入需求增温,但整体资金供
给尚足,令短率依旧持稳区间。
    
    他们并称,今日一大行暂不对外供给拆款资金,不过短票调度则正常供应,另一大行则
仅少量供给拆款资金,加以下周三国库借款180亿台币,目前银行间资金操作转趋保守;所
幸时序正值提存期初,料不致于对短率造成太大波动。   
    
   “有银行怕台风来放假,提前调度资金预作准备,但不是真的没钱。”一位大型银行资
调人员说。
    
    他们指出,明后天陆续有金控发放现金股利,致部分银行操作较趋谨慎,若周五逢台风
假休市,那提前一天透过ACH(代收代付业务)的现金股利将预留帐上,静待下周一开市才能
拨款,因此短线银行间不仅评估后续现金股利对积数的影响,也须预留资金供应ATM提款。
   
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括远传周三发放122亿、富邦金周四发放2
04亿、周五则有中信金及环球晶圆各发放194亿、108亿。        
    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                     0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.270%               0.174-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.580%               0.174-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.580%               0.210-0.580%
      
    **短票利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,虽然感觉今日银行间操作心态保守,资金倾向落短不
落长,但因资金缺口不大,短票利率续处原有区间不变。
    
    他们并称,有银行担心周五台风来袭,对积数计算造成影响,因此提前预作准备,对资
金调度较趋谨慎,也有同业避开新承作资金落点周五,减少资金调度受台风波及的可能性。
    
   “ 大家都在关心台风,新承作就不要落在周五,原本落点的就救不了。”一大型票券商
交易员说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,少数较短天期
成交在0.55%,跨月天期则成交在0.57-0.59%,大致持平上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.51-0.58%,
成交金额58.84亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.55-0.61%
,成交金额62.24亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.42-0.58%,成交金额26.92亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.41-0.60%,成交金额52.58
亿台币。
 
    台湾央行周三发行4,695.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,870.5亿台币,发行
余额减175亿台币。周四定存单到期2,094亿,周五则为1,308亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备491亿台币,累积超额准备655亿,累计前
期1%的超额准备2,279亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,周三交割Citigroup Global Markets H
oldings的2.7亿南非币债、Morgan Stanley Finance的4.2亿南非币债,并无碍市场资金调
度,RP利率仍旧持平既有区间。
    
    他们并称,目前外商及本地银行间资金多可到期续作,但对利率水准较有所坚持,而近
期股市表现欠佳,投信端资金调度也趋于谨慎,担心随时有资金遭赎回,目前券商间缺口不
大下,暂不影响RP利率波动。
   
   “没有感觉月初资金转松,利率上的时候很快、下的时候很慢。”一大型证券商交易员
说。
    
    本周主要交割变数偏多,本周余日仍有周四远东新发行60亿台币公司债、第一阿布达比
银行4.5亿美元债及麦格理银行1.5亿人民币债;周五花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stan
ley Finance发行3.3亿人民币债及法国东方汇理银行发行0.3亿美元债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同于上日;月内公债RP利率主要在 0.4
5-0.48%、天期较长则落在0.50%上方;月内公司债RP利率在0.56-0.58%,天期较长则落在0.
60%上方;以上报价天期较长利率较高。  
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.38-0.50%;月内公司债RP
利率主要在0.45-0.51%,跨月则在0.53%;利率区间亦多持平上日。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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