August 8, 2019 / 9:52 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率区间偏升,台风来袭增添变数银行调度心态保守

    * 短率区间偏升
    * 台风等变数致操作保守
    * 短票利率盘旋高档
    * 债券RP利率区间高位上移

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月8日 - 台湾银行间短率周四持平微扬。调度人士认为,因应强度台风利奇
马台风来袭,又逢金控陆续发放现金股利,以及多家行库资金并不充裕等不确定因素,让银
行间资金调度心态渐趋保守,成交多以到期续作为主,新承作短率则区间偏升。
    
    他们并称,尽管央行连两日减发定存单,企图让市场资金较显偏松,但适逢金融市场步
入多事之秋,又有台风搅局,银行间资金调度多倾向持盈保泰,不愿积极拆出,为短线资金
情势投下变数。
    
    “预期心理吧!明明台风都还没来,蔬果价格就先涨,跟今天利率微扬是同样的道理。
”一位大型票券资调人员说。
    
    他们指出,今日一大行仍不对外供给拆款资金,不过短票调度则照常供应,另一大行则
对票券商开出0.60%拆款利率,但暂无成交,并有多家行库透露自外资将现金股利汇出后,
资金水位就明显下降,原本拆出的金主反而寻求拆入。
    
    他们表示,今日票券商两周拆款利率区间落在0.57-0.59%,区间高位较上日微扬,至于
小银行月内拆款利率则主要在0.43-0.48%,后续关注台风动态、现金股利发放及外资动向对
资金情势的影响。   
    
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括富邦金周四发放204亿、周五则有中信
金及环球晶圆各发放194亿、108亿。        
  
   
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.363                     31.487    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,494.49                  10,386.18    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%                0.173-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.580%                0.180-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.590%                0.200-0.580%
       
    **短票利率盘旋高档**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周四资金需求增温,且部分银行对利率有所坚持,带
动短票利率区间高位成交比重增加,而周五发票量利行性增温,若逢台风假将递延至下周一
交易,为后续资金调度增添变数。
    
    他们并称,受到台风变数干扰,银行间操作保守氛围弥漫,让部分短票利率靠向区间高
位利率,但利率区间则大致持平上日,持续在高档盘旋。
    
   “ 明天放台风假的可能性有五成,大家调度就偏保守。”一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,跨月天期则成
交在0.57-0.59%,区间大致持平上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.56-0.62%,
成交金额54.90亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.51-0.58%
,成交金额58.84亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.482%,区间在0.42-0.59%,成交金额22.06亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.42-0.58%,成交金额26.92
亿台币。
 
    台湾央行周四发行2,045亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,094亿台币,发行余额
减49亿台币。周五定存单到期1,308亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备336亿台币,累积超额准备1,103亿,累计
前期1%的超额准备2,727亿台币。
    

    **RP利率区间高位走扬** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,由于今日债券交割变数较多,包括远东
新60亿台币公司债、开发金50亿台币公司债、第一阿布达比银行4.5亿美元债及麦格理银行1
.5亿人民币债,且银行间资金操作保守,带动RP利率区间高位较上日走扬。 
    
    他们并称,券商间资金缺口不一,若今日缺口较大,就须面对银行端资金调度谨慎的情
况,对利率较有所坚持,引领公债及公司债RP利率区间高位走升,但若缺口偏小,以到期续
作为主,交投利率则多持平上日。
    
   “今天找钱找得很辛苦。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,因台风来袭让市场资金氛围转趋偏紧,且银行间操作保守,
投信及寿险间资金虽可到期续作,但也未过于宽裕,令RP利率略承区间偏升压力。
    
    本周主要交割变数偏多,周五仍有花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stanley Finance
发行3.3亿人民币债及法国东方汇理银行发行0.3亿美元债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间高位较上日走升;月内公债RP利率在0.43-0
.52%;月内公司债RP利率区间拉大在0.56-0.62%;以上报价天期较长利率较高。  
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.38-0.50%;月内公司债RP
利率主要在0.45-0.52%,少数在0.58%,跨月则在0.53%;利率区间亦多持平上日。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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