August 12, 2019 / 9:44 AM / 14 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率被台风尾扫到走高,但效应料仅维持一日

    * 台风假过后,货币市场调度秩序紊乱
    * 银行忙着重算数字,资金供应略受影响
    * 短率全面抬升,但效应料仅一日

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北8月12日 - 台湾银行间短率周一稳中趋升。调度人士认为,受上周五金融市场因台风来袭休市影
响,积数累三天,多缺不一状况更形明显,一早调度秩序偏乱,银行拆给票券商的月内资金利率高位站上0.60
%。
    
    调度人士称,一早各家银行忙着重新计算部位,调度偏向保守。但因周五一向是票券商发票的高峰期,缺
口递延到今日更为扩大,使得票券商急着跟银行先匡额度,至于利率则一切好说。
    
    “我们先将9日的轧平再说,很多银行的数字一早都还没出来。”一位大型票券资调人员说。
    
    他表示,由于上周五放台风假,当日原本要发行的短票交易延至今日承做,相关作业完成需要时间,但有
些客户因无法配合令交易取消,因此多出的缺口将会以拆款替代。
    
    一家拆出方银行资调人员指出,台风假后适逢周末假期,积数累计三天,使得市场多缺不一更为明显。今
日主要拆给票券商,月内利率以0.59%成交,需求还算不错。
    
    资调人士认为,调度紊乱的状况可望在午后趋于平缓,利率也料将回归上周水准,但本周仍应关注美中贸
易战、香港政治抗争以及上市公司现金股利发放等变数的发展,是否影响外资流向。   

    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.60%,上日在0.57-0.59%。   
    
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括中信金今日发放194.97亿、周五远东新发放96.35亿等等
。       
 
   
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.400                      31.363
 台湾加权股价指数<.TWII          10,472.36                  10,494.49
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                     0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%               0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.600%               0.176-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.600%               0.220-0.590%
      
    **短票利率走扬**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,上周五因台风导致短票递延至今日交割,一早不少银行还在跑数字,所
以成交利率有点紊乱,但基本上较上周四高出1-2个基点。
    
    他们称,市场整体仍属宽裕,只是经过了三天,分布不均的状况会较为明显。一早仍有银行可以拆款及买
票,不过利率略为抬升,但稍晚应该会有更多银行可以买票,料利率不致进一步走高。  
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则
成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.56-0.62%,成交金额54.90亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.482%,区间在0.42-0.59%,成交金额22.06亿台币。
 
    台湾央行周一发行3,150亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,630亿台币,发行余额减480亿台币。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周二1,928亿、周三2,861.5亿、周四
1,226亿及周五1,220亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备1,196亿台币,累积超额准备3,819亿,累计前期1%的超额准
备5,442亿台币。
    

    **RP利率区间上移** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受台风影响,市场交易有点混乱,部分银行有拉高RP利率
,为了确保资金不断链,只能承做。 
    
    他们并称,今日客户端资金状况多缺不一,有的银行临时走钱,但还能从投信调度,只要多打几通电话,
基本上还不至于出现求救无门的惨况。
    
    “市场就是乱,但大部分还能照着周五续做。”一大型证券商交易员说。   

    今日有花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stanley Finance发行3.3亿人民币债、法国东方汇理银行发行0.
3亿美元债。
    
    本周主要交割变数尚有:周二玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券;周三摩根大通发行0.9亿美元债、G
oldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发行8.
5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间高位较上日走升;月内公债RP利率在0.42-0.53%,上日为0.43
-0.52%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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