August 13, 2019 / 9:45 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率高位回落,两年期定存单得标利率较预期低

    * 短率高位回落,台风造成调度紊乱效应短暂
    * 银行资金分布仍不均,调度需要费点心力
    * 中南部下大豪雨,尚未对货币市场产生影响
    * 两年存单得标利率较预期低,显示资金偏宽

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北8月13日 - 台湾银行间短率高位周二回落。调度人士指出,经过昨日因台风后造成短暂的调度紊
乱后,今日市况大致恢复正常,拆款与短票的成交高位也见回落,基本上回到上周四的利率水准。
    
    调度人士称,票券商今日除一家大型业者有较多拆款需求外,普遍缺口有限。即便有大型银行仍坚持0.60
%的月内拆款利率,但要找到较低者承做也容易。但由于目前仍有多家金控要发放现金股利,分配不均的状况
犹在,因此调度仍需花费点心力。
    
    “银行资金分布不均,有时早上有钱下午就不见了,若没掌握好客户状况就会有这问题。”一位大型票券
资调人员说。
    
    另一大型票券票券资调人员则称,近期因短票到期续发量大,昨日与今日的拆款金额皆不低,虽然大型银
行坚持要0.60%的利率,但因其他同业给的利率较低,一周内的短天期拆款可做到0.56%,因此高位较昨日有所
下滑。
    
    一拆出方银行资调人士表示,今日市况相对淡静,拆给票券商的两周利率在0.58%,较昨日的0.60%回落,
基本上已回到上周四台风假前的水准。     
    
    台湾央行今日中午标售的两年期定存单,加权平均得标利率较预期为低,资调人士认为,除显示市场资金
整体偏向宽裕,也多少隐含对经济基本面走弱,可能促使央行思考降息的预期。   

    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,上日在0.57-0.60%。  
    
    台湾央行周二宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.644%。该结果低于路透调
查预估的0.660-0.675%,较上次标售结果0.664%跌2个基点。
 
    
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括永丰金周四发放71.68亿、周五远东新发放96.35亿台币等
等。       
 
   
 本地时间17:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.506                      31.400
 台湾加权股价指数<.TWII          10,362.66                  10,472.36
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.270%               0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.580%               0.176-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.600%               0.210-0.600%
      
    **短票利率走扬**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今日发票量有所减少,资金缺口普遍不大,因此卖票以跨月天期为主,
虽然仍有银行坚持买票利率要0.60%,但基本上没有成交。
    
    他们称,今日中南部降下豪雨,台南市紧急宣布停止上班上课,但对于调度没有产生明显影响。近日短票
利率因金控发放现金股利导致资金分布不均而未能有效回落,待股利发放告段落后,应该有下调机会。  
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.56-0.57%,跨月天期则
成交在0.58-0.60%,上日在0.57-0.59%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.42-0.61%,成交金额244.68亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.41-0.61%,成交金额285.48亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.63%,成交金额51.28亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.41-0.63%,成交金额56.56亿台币。
 
    台湾央行周二发行1,998亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,928亿台币,发行余额增70亿台币。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额分别为:周三2,861.5亿、周四1,226亿及周五
1,220亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备871亿台币,累积超额准备5,020亿,累计前期1%的超额准备
6,644亿台币。
    

    **RP利率持稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日多以到期续做为主,感觉银行与寿险的资金并不宽裕
,仅投信有较多需求,利率则维持上日水准。 
    
    有证券商称,银行端资金状况时好时坏,对于RP利率也有所坚持,今日就有银行要求拉高月内公债承做利
率,自0.48%调整为0.49%,因跨月公债利率有做到0.50%。
    
    一票券商交易员则表示,投信资金较为偏多,银行则尚称平稳,不过RP利率还是撑在偏高位置,随着近日
公债走多,或许短率有向下调整机会。      

    今日有玉山银行发行30亿台币三年期绿色债券。本周主要交割变数尚有:周三摩根大通发行0.9亿美元债
、Goldman Sachs Finance Corp INTL发行2.29亿美元债、裕融企业发行19亿台币公司债;周五马来亚银行发
行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同上日;月内公债RP利率在0.42-0.53%;月内公司债RP利
率区间在0.58-0.59%,跨月为0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.50%,跨月为0.50%;月内公司债RP利
率主要在0.52-0.53%,跨月则在0.53-0.54%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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